D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 446 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 276 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 267 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 244 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 216 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 304 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 289 M |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 274 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 204 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 196 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.57% |
| 2 | Tecnología | 14.94% |
| 3 | Salud | 11.06% |
| 4 | Finanzas | 9.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 966 M | 1.7% |
26,905,088
+8,096,100
| +43% | +USD 267 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 709 M | 1.25% |
5,471,412
-385,821
| -7% | -USD 48.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TWX
3
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 546 M | 0.96% |
5,582,887
+1,712,260
| +44% | +USD 166 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 543 M | 0.95% |
36,735,900
-993,180
| -3% | -USD 13.9 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 533 M | 0.94% |
2,262,319
+1,918,785
| +559% | +USD 446 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Dell
DELL
USD 314 mil M
| USD 457 M | 0.8% |
25,432,854
+9,156,293
| +56% | +USD 160 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
USD 178 M
| USD 454 M | 0.8% |
10,597,238
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 443 M | 0.78% |
3,558,040
+2,038,980
| +134% | +USD 244 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 434 M | 0.76% |
6,383,688
+1,754,565
| +38% | +USD 123 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
USD 63.4 mil M
| USD 427 M | 0.75% |
4,123,613
+1,349,996
| +49% | +USD 137 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 36.1 mil M
| USD 426 M | 0.75% |
1,559,055
-252,028
| -14% | -USD 71.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 409 M | 0.72% |
3,127,059
+580,187
| +23% | +USD 72.1 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 378 M | 0.67% |
9,572,354
+5,596,006
| +141% | +USD 216 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 369 M | 0.65% |
4,154,525
-1,540,474
| -27% | -USD 133 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 361 M | 0.63% |
4,145,690
+857,425
| +26% | +USD 71.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Hewlett Packard
HPE
USD 80.1 mil M
| USD 354 M | 0.62% |
25,704,674
+5,474,393
| +27% | +USD 73.6 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 337 M | 0.59% |
2,974,828
-2,758,330
| -48% | -USD 304 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 330 M | 0.58% |
7,948,000
-4,676,960
| -37% | -USD 192 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
USD 159 mil M
| USD 319 M | 0.56% |
4,943,913
+406,694
| +9% | +USD 25 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 306 M | 0.54% |
8,133,758
-560,460
| -6% | -USD 20.8 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 304 M | 0.53% |
9,678,684
+4,278,476
| +79% | +USD 135 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 302 M | 0.53% |
5,053,975
+100,768
| +2% | +USD 5.96 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 285 M | 0.5% |
1,736,265
+362,174
| +26% | +USD 60.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 280 M | 0.49% |
3,968,257
+84,161
| +2% | +USD 5.91 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 280 M | 0.49% |
3,930,000
-5,015,000
| -56% | -USD 331 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T1 2017
Al cierre de T1 2017, D.E. Shaw & Co mantenía 3,844 posiciones valuadas en USD 56.9 mil M, un 3.4% menos que los USD 58.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.7% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de D.E. Shaw & Co muestra 437 nuevos, Aumentaron 1,088, 1,534 reducidas y 599 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue C&J Energy Services, Inc.: 3,857,413 acciones con un valor de USD 131 M. La mayor venta fue Walt Disney, por un valor estimado de USD 304 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T1 2017 fue C&J Energy Services, Inc.: 3,857,413 acciones por un valor de USD 131 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 446 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T1 2017 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 304 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Dick's Sporting Goods en T1 2017, con una venta estimada de USD 62.3 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 9.7% de su cartera de USD 56.9 mil M en T1 2017.
- D.E. Shaw & Co abrió 437 posiciones nuevas y cerró 599 en T1 2017.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 56.9 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.