D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$3.65億 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3.07億 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2.5億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.42億 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$2.4億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$5.2億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$3.72億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$2.71億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$1.72億 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1.71億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.36% |
| 2 | 情報技術 | 13.14% |
| 3 | 金融 | 9.51% |
| 4 | ヘルスケア | 7.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $12.3億 | 1.47% |
10,870,000
-49,300
| -0.5% | -$623万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $10.9億 | 1.31% |
7,922,780
-244,977
| -3% | -$3845万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $10.2億 | 1.22% |
4,385,528
+328,384
| +8% | +$8671万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $6.33億 | 0.76% |
6,584,789
+986,909
| +18% | +$1.1億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $6.18億 | 0.74% |
6,456,214
+1,560,554
| +32% | +$1.73億 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $5.68億 | 0.68% |
5,025,214
-333,583
| -6% | -$4216万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5.57億 | 0.66% |
4,101,915
+578,226
| +16% | +$9372万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $5.35億 | 0.64% |
2,015,180
-278,680
| -12% | -$7783万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7944億
| $5.33億 | 0.64% |
3,001,707
+1,793,178
| +148% | +$3.65億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $5.31億 | 0.63% |
5,180,741
+240,573
| +5% | +$2652万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
11
Costco
COST
$4902億
| $5.22億 | 0.62% |
1,104,755
+196,515
| +22% | +$1.02億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $5.09億 | 0.61% |
7,247,164
+1,235,679
| +21% | +$9689万 |
2014 Q3
32四半期
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $5.06億 | 0.6% |
1,896,678
+1,078,337
| +132% | +$3.07億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $5.03億 | 0.6% |
3,986,725
+298,071
| +8% | +$4234万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
Biogen
BIIB
$375億
| $4.1億 | 0.49% |
1,535,315
+179,461
| +13% | +$3811万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $3.64億 | 0.43% |
5,065,119
-1,283,479
| -20% | -$8911万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $3.4億 | 0.41% |
950,978
-104,927
| -10% | -$4167万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
18
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.37億 | 0.4% |
2,485,400
+1,002,700
| +68% | +$1.63億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $3.29億 | 0.39% |
10,935,000
+1,060,000
| +11% | +$3286万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
プット
Citigroup
C
$2053億
| $3.28億 | 0.39% |
7,880,800
-36,600
| -0.5% | -$181万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
$204億
| $3.28億 | 0.39% |
3,476,495
-1,271,043
| -27% | -$1.19億 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
22
Adobe
ADBE
$946億
| $3.16億 | 0.38% |
1,149,121
+661,895
| +136% | +$2.5億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $3.14億 | 0.37% |
3,004,183
+303,580
| +11% | +$3484万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $3.02億 | 0.36% |
1,847,204
+1,063,282
| +136% | +$1.8億 |
2013 Q2
37四半期
|
|
25
Accenture
ACN
$1480億
| $2.97億 | 0.36% |
1,156,118
+502,172
| +77% | +$1.45億 |
2013 Q3
36四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$837億相当のポジションを5,820件保有しており、前四半期の$853億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2022年第3四半期に純額で$79.7億を引き出し、678銘柄のポジションを解消し、1,597銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $1.71億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$6611万相当のPrologisの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrologisで、株数は650,725株、評価額は$6611万でした。
- D.E. Shaw & Coは2022年第3四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.65億でした。
- D.E. Shaw & Coが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$5.2億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2022年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.71億でした。
- 2022年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$837億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2022年第3四半期に新たに545件のポジションを取り、678件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$837億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。