D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$4.3億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$3.64億 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+$2.98億 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$2.58億 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2.44億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+$6.02億 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+$3.21億 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$3.12億 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2.33億 |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+$1.83億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.14% |
| 2 | 情報技術 | 9.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.61% |
| 4 | エネルギー | 8.3% |
| 5 | ヘルスケア | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Apple
AAPL
$5.02兆
| $16.1億 | 2.08% |
63,815,760
+23,817,600
| +60% | +$5.85億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $11.7億 | 1.52% |
46,621,912
-934,100
| -2% | -$2293万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $8.96億 | 1.16% |
6,485,345
-823,030
| -11% | -$1.1億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Phillips 66
PSX
$1092億
| $8.45億 | 1.09% |
10,393,412
+444,800
| +4% | +$3703万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TWC
5
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $8.35億 | 1.08% |
5,819,844
+625,581
| +12% | +$9292万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
YHOO
6
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $7.97億 | 1.03% |
19,566,832
+3,374,221
| +21% | +$1.27億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
LyondellBasell Industries
LYB
$217億
| $7.4億 | 0.96% |
6,807,441
-51,821
| -0.8% | -$561万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $7.06億 | 0.91% |
8,934,300
+1,812,000
| +25% | +$1.33億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$5.02兆
| $7.01億 | 0.91% |
27,838,280
+5,905,200
| +27% | +$1.45億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
eBay
EBAY
$525億
| $6.22億 | 0.81% |
26,084,814
+7,004,852
| +37% | +$1.56億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
$1238億
| $6.18億 | 0.8% |
14,608,580
-976,714
| -6% | -$4145万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Valero Energy
VLO
$1119億
| $6.06億 | 0.78% |
13,088,011
+2,620,351
| +25% | +$1.32億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
13
Booking.com
BKNG
$1112億
| $5.78億 | 0.75% |
12,475,450
+4,955,325
| +66% | +$2.44億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $5.66億 | 0.73% |
16,513,122
+5,166,060
| +46% | +$1.67億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
American International
AIG
$418億
| $5.15億 | 0.67% |
9,535,893
+1,175,390
| +14% | +$6421万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
コール
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $4.87億 | 0.63% |
30,109,500
+1,950,000
| +7% | +$3218万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $4.85億 | 0.63% |
16,693,707
+7,679,025
| +85% | +$2.22億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Citigroup
C
$2054億
| $4.82億 | 0.62% |
9,309,577
-2,319,028
| -20% | -$1.17億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
19
プット
Booking.com
BKNG
$1112億
| $4.77億 | 0.62% |
10,295,000
+920,000
| +10% | +$4529万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Netflix
NFLX
$2581億
| $4.62億 | 0.6% |
71,738,100
+26,701,430
| +59% | +$1.73億 |
2013 Q3
4四半期
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
$25.8億
| $4.31億 | 0.56% |
12,980,611
-2,653,616
| -17% | -$8940万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $4.22億 | 0.55% |
+16,804,239
| 新規 | +$4.3億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ANDV
23
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $3.94億 | 0.51% |
6,464,470
-1,999,434
| -24% | -$1.23億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $3.82億 | 0.49% |
3,589,104
+2,273,925
| +173% | +$2.23億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3.78億 | 0.49% |
8,150,291
+1,387,051
| +21% | +$6187万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coは4,729銘柄を保有し、保有額は$772億でした。前四半期の$734億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
D.E. Shaw & Coの2014年第3四半期の報告書には、新規 599件、1,385件増加しました、1,503件減少、674件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、保有株数は16,804,239株、評価額は$4.22億でした。 最も大きな売却はFOREST LABORATORIES INCで、推定額は$6.02億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- D.E. Shaw & Coが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、株数は16,804,239株、評価額は$4.22億でした。
- D.E. Shaw & Coは2014年第3四半期にHPの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.98億でした。
- D.E. Shaw & Coが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Media Corporation Series A Common Stockで、推定$3.21億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2014年第3四半期にFOREST LABORATORIES INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.02億でした。
- 2014年第3四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$772億のポートフォリオの12%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2014年第3四半期に新たに599件のポジションを取り、674件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$772億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。