D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$4.53億 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$4.31億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3.76億 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$3.53億 |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$3.35億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$7.46億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$3.78億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3.48億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.07億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$2.75億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.07% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.73% |
| 4 | ヘルスケア | 11.33% |
| 5 | 金融 | 7.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $8.29億 | 1.14% |
21,018,596
+7,753,776
| +58% | +$3.76億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $8.18億 | 1.13% |
8,853,616
+100,999
| +1% | +$974万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $7.19億 | 0.99% |
5,484,908
+2,228,009
| +68% | +$3.23億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
4
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $6.93億 | 0.95% |
9,222,000
+2,136,000
| +30% | +$1.78億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
Booking.com
BKNG
$1187億
| $6.74億 | 0.93% |
9,786,550
-144,275
| -1% | -$1058万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $6.18億 | 0.85% |
11,883,133
+51,707
| +0.4% | +$278万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2053億
| $5.35億 | 0.74% |
10,272,089
+2,230,911
| +28% | +$1.41億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $5.3億 | 0.73% |
7,232,068
-199,002
| -3% | -$1576万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
9
VeriSign
VRSN
$281億
| $5.29億 | 0.73% |
3,570,286
-81,130
| -2% | -$1217万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
10
Oracle
ORCL
$3908億
| $5.27億 | 0.73% |
11,664,607
+8,986,888
| +336% | +$4.31億 |
2014 Q1
19四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $4.55億 | 0.63% |
7,993,006
-1,958,428
| -20% | -$1.19億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
CELG
12
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $4.54億 | 0.63% |
7,089,140
+2,779,553
| +64% | +$2.05億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4.43億 | 0.61% |
4,362,246
-1,280,382
| -23% | -$1.37億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $4.27億 | 0.59% |
7,170,650
+2,107,271
| +42% | +$1.32億 |
2014 Q3
17四半期
|
|
|
15
Alibaba
BABA
$2348億
| $4.2億 | 0.58% |
+3,066,336
| 新規 | +$4.53億 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
Herbalife
HLF
$16.7億
| $4.09億 | 0.56% |
6,932,208
+603,719
| +10% | +$3333万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
17
コール
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $4億 | 0.55% |
5,328,000
-172,000
| -3% | -$1430万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3643億
| $3.96億 | 0.55% |
5,428,401
-859,434
| -14% | -$6067万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
19
プット
Netflix
NFLX
$2552億
| $3.86億 | 0.53% |
14,413,000
-1,265,000
| -8% | -$3786万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
20
PayPal
PYPL
$492億
| $3.85億 | 0.53% |
4,577,274
+1,158,283
| +34% | +$9647万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $3.83億 | 0.53% |
6,489,358
+1,827,835
| +39% | +$1.25億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
22
S&P Global
SPGI
$1373億
| $3.81億 | 0.52% |
2,241,090
+497,129
| +29% | +$8905万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
|
TWTR
23
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $3.67億 | 0.51% |
12,759,594
+10,683,663
| +515% | +$3.35億 |
2014 Q4
16四半期
|
|
|
24
SLB Ltd
SLB
$763億
| $3.66億 | 0.5% |
10,153,832
+7,161,307
| +239% | +$3.53億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
eBay
EBAY
$531億
| $3.65億 | 0.5% |
13,010,024
+3,674,424
| +39% | +$1.08億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$726億相当のポジションを4,217件保有しており、前四半期の$832億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.9% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2018年第4四半期に純新規資金として$23.2億を投じ、新たに541銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は3,066,336株、評価額は$4.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$7.46億相当を売却しました。
- D.E. Shaw & Coが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は3,066,336株、評価額は$4.2億でした。
- D.E. Shaw & Coは2018年第4四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.31億でした。
- D.E. Shaw & Coが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$7.46億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2018年第4四半期にAetna Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.78億でした。
- 2018年第4四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$726億のポートフォリオの8.9%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2018年第4四半期に新たに541件のポジションを取り、497件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$726億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。