D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$4.04億 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$3.61億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3.27億 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3.13億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$2.86億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4.53億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$4.05億 |
| 3 |
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
|
+$2.36億 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$2.19億 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$1.84億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.97% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 9.3% |
| 3 | ヘルスケア | 8.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.05% |
| 5 | エネルギー | 7.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Apple
AAPL
$5.06兆
| $11.9億 | 1.7% |
62,107,360
-82,210,240
| -57% | -$15.6億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $10.9億 | 1.56% |
8,736,938
+439,698
| +5% | +$5138万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $7.16億 | 1.02% |
25,778,503
+11,240,013
| +77% | +$3.27億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$264億
| $6.13億 | 0.87% |
26,385,987
+8,861,693
| +51% | +$2.12億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
$33.3億
| $5.96億 | 0.85% |
18,104,443
+12,080,670
| +201% | +$4.04億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3506億
| $5.92億 | 0.84% |
4,767,731
+1,753,136
| +58% | +$2.17億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
Phillips 66
PSX
$978億
| $5.83億 | 0.83% |
7,562,604
+608,987
| +9% | +$4637万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
American International
AIG
$427億
| $5.61億 | 0.8% |
11,209,851
+795,009
| +8% | +$3954万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.06兆
| $5.5億 | 0.78% |
28,684,236
-23,823,044
| -45% | -$4.53億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
$196億
| $5.45億 | 0.78% |
6,129,240
+738,983
| +14% | +$6217万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5.44億 | 0.78% |
9,026,624
+3,096,742
| +52% | +$1.96億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
12
Netflix
NFLX
$2598億
| $5.34億 | 0.76% |
106,230,040
+49,924,350
| +89% | +$2.86億 |
2013 Q3
2四半期
|
|
13
Booking.com
BKNG
$1184億
| $5.15億 | 0.74% |
10,809,700
-91,750
| -0.8% | -$453万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
TFCF
14
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $4.66億 | 0.66% |
14,974,705
+1,142,546
| +8% | +$3652万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
15
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4.46億 | 0.64% |
7,398,600
-1,833,600
| -20% | -$1.16億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
TWC
16
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $4.42億 | 0.63% |
3,225,360
+2,641,127
| +452% | +$3.61億 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
17
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $4.39億 | 0.63% |
15,803,012
-30,782,952
| -66% | -$8.96億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Valero Energy
VLO
$978億
| $4.17億 | 0.59% |
7,843,707
+3,357,527
| +75% | +$1.72億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
19
プット
Booking.com
BKNG
$1184億
| $4.02億 | 0.57% |
8,422,500
-6,745,000
| -44% | -$3.33億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$8204億
| $3.97億 | 0.57% |
16,776,136
+10,814,093
| +181% | +$2.57億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
$1061億
| $3.96億 | 0.56% |
9,098,818
+706,194
| +8% | +$3095万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
YHOO
22
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3.94億 | 0.56% |
10,978,995
+491,342
| +5% | +$1875万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ANDV
23
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $3.89億 | 0.56% |
7,698,892
+1,294,571
| +20% | +$6727万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
MGM Resorts International
MGM
$83.6億
| $3.86億 | 0.55% |
14,914,561
+4,008,345
| +37% | +$1.03億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
コール
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $3.85億 | 0.55% |
27,730,500
+9,172,500
| +49% | +$1.23億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$701億相当のポジションを5,020件保有しており、前四半期の$733億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2014年第1四半期に純新規資金として$33億を投じ、新たに596銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,359銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVerenで、保有株数は1,596,878株、評価額は$5329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4.53億相当を売却しました。
- D.E. Shaw & Coが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerenで、株数は1,596,878株、評価額は$5329万でした。
- D.E. Shaw & Coは2014年第1四半期にLiberty Global Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.04億でした。
- D.E. Shaw & Coが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4.53億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2014年第1四半期にLIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.36億でした。
- 2014年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$701億のポートフォリオの10%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2014年第1四半期に新たに596件のポジションを取り、795件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$701億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。