D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+453 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+410 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+386 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+196 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+188 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+374 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+289 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+278 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+227 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+217 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,84 % |
| 2 | Technologie | 11,54 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 905 Mio. $ | 1,6 % |
21.617.480
-2.123.640
| -9 % | -81,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 756 Mio. $ | 1,33 % |
26.733.584
+17.119.376
| +178 % | +453 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 617 Mio. $ | 1,09 % |
6.930.665
+1.523.053
| +28 % | +144 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
4
Put
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 568 Mio. $ | 1 % |
9.647.500
-250.000
| -3 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 546 Mio. $ | 0,96 % |
4.732.256
+524.100
| +12 % | +62,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
James River Group Holdings
JRVR
179 Mio. $
| 509 Mio. $ | 0,9 % |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
7
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 504 Mio. $ | 0,89 % |
1.611.384
-4.266
| -0,3 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 0,89 % |
6.079.896
+1.575.193
| +35 % | +126 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 0,88 % |
20.698.050
+736.632
| +4 % | +17,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 433 Mio. $ | 0,76 % |
2.445.074
+332.588
| +16 % | +57,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 413 Mio. $ | 0,73 % |
4.452.363
+4.285.524
| +2.569 % | +410 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 0,69 % |
7.284.500
+6.016.104
| +474 % | +386 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
VMW
13
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 358 Mio. $ | 0,63 % |
4.886.494
+218.763
| +5 % | +15,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
14
CALL
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 0,62 % |
5.985.000
-695.000
| -10 % | -38,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
YHOO
15
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 352 Mio. $ | 0,62 % |
8.167.604
+1.105.754
| +16 % | +45,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 0,59 % |
11.133.723
-1.967.927
| -15 % | -54,9 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 336 Mio. $ | 0,59 % |
2.322.789
-289.314
| -11 % | -42,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 0,57 % |
5.087.872
+2.487.690
| +96 % | +165 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
LNKD
19
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 323 Mio. $ | 0,57 % |
1.687.934
+768.637
| +84 % | +147 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 321 Mio. $ | 0,57 % |
8.263.840
+4.317.760
| +109 % | +164 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,52 % |
6.621.007
+1.428.996
| +28 % | +68,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 291 Mio. $ | 0,51 % |
7.229.640
+4.294.180
| +146 % | +168 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,5 % |
3.627.611
+248.488
| +7 % | +19,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ESRX
24
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 279 Mio. $ | 0,49 % |
3.952.974
+1.909.987
| +93 % | +143 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,45 % |
1.998.114
-501.180
| -20 % | -66,8 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt D.E. Shaw & Co 3.773 Positionen im Wert von 56,7 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 54,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q3 2016 netto 2,86 Mrd. $ ab, schloss 429 Positionen und reduzierte 1.375 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 278 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Dell im Wert von 185 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q3 2016 war Dell: 13.808.231 Aktien im Wert von 185 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Apple in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 453 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q3 2016 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 374 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,7 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 448 neue Positionen und schloss 429 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 56,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .