D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+397 Mio. $ |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+342 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+322 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+260 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+219 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+637 Mio. $ |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+397 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+358 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+330 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+320 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,78 % |
| 3 | Technologie | 11,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 10 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 701 Mio. $ | 1,26 % |
19.039.209
+10.915.217
| +134 % | +342 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 698 Mio. $ | 1,25 % |
4.919.563
-1.313.594
| -21 % | -174 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 614 Mio. $ | 1,1 % |
2.290.477
+1.385.489
| +153 % | +397 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
4
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 580 Mio. $ | 1,04 % |
2.228.217
+135.608
| +6 % | +35,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
5
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 476 Mio. $ | 0,86 % |
9.241.700
+4.571.375
| +98 % | +219 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 464 Mio. $ | 0,83 % |
6.400.745
+699.514
| +12 % | +48,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
James River Group Holdings
JRVR
178 Mio. $
| 453 Mio. $ | 0,81 % |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
Humana
HUM
50,9 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 0,8 % |
2.446.473
+179.642
| +8 % | +31,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 0,8 % |
2.973.952
+446.710
| +18 % | +66,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
Put
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 0,73 % |
7.925.000
-4.612.500
| -37 % | -221 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
11
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 0,7 % |
9.401.149
+6.215.979
| +195 % | +260 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Cigna
CI
80,5 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 0,68 % |
2.775.866
+514.822
| +23 % | +70,7 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| 375 Mio. $ | 0,67 % |
10.058.300
-3.256.580
| -24 % | -117 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TWC
14
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 369 Mio. $ | 0,66 % |
1.803.930
-458.487
| -20 % | -86,7 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
15
Intel
INTC
487 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 0,64 % |
10.986.229
+2.124.554
| +24 % | +65,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
16
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 0,63 % |
25.860.645
+23.868.960
| +1.198 % | +322 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 0,61 % |
8.823.345
-2.880.641
| -25 % | -104 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
18
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,59 % |
11.672.787
+2.970.845
| +34 % | +84,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 319 Mio. $ | 0,57 % |
8.375.180
-2.348.700
| -22 % | -86,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
20
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 0,56 % |
3.529.767
-202.451
| -5 % | -16,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,2 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,56 % |
5.801.263
+1.790.797
| +45 % | +105 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 304 Mio. $ | 0,55 % |
4.225.405
+1.361.905
| +48 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
933 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 0,54 % |
13.106.043
-474.783
| -3 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 0,53 % |
8.010.123
-4.296.737
| -35 % | -163 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,53 % |
6.403.914
+2.843.494
| +80 % | +124 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt D.E. Shaw & Co 4.137 Positionen im Wert von 55,7 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 67,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,5 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q1 2016 netto 3,34 Mrd. $ ab, schloss 773 Positionen und reduzierte 1.495 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRECISION CASTPARTS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 637 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in EQT Corp im Wert von 47,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q1 2016 war EQT Corp: 1.300.361 Aktien im Wert von 47,6 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 397 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q1 2016 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 358 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 637 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q1 2016 9,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 382 neue Positionen und schloss 773 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 55,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .