Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6581만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6561만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6164만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$5919만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.74억 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$9363만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$5093만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4819만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.1% |
| 3 | 임의소비재 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradyne
TER
US$390억
| US$863만 | 0.17% |
231,498
+201,144
| +663% | +US$696만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
152
Nike
NKE
US$564억
| US$858만 | 0.17% |
165,554
-305,921
| -65% | -US$1717만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
153
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$855만 | 0.16% |
100,756
+88,861
| +747% | +US$778만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
154
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$42.2억
| US$854만 | 0.16% |
451,791
+299,094
| +196% | +US$630만 |
2017 Q2
1분기
|
|
155
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$851만 | 0.16% |
+104,620
| 신규 | +US$828만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
156
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$851만 | 0.16% |
57,660
+49,260
| +586% | +US$708만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
157
Chubb
CB
US$1436억
| US$849만 | 0.16% |
59,533
+57,178
| +2,428% | +US$827만 |
2017 Q2
1분기
|
|
158
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$844만 | 0.16% |
666,650
-87,025
| -12% | -US$98.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
159
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$843만 | 0.16% |
162,136
-68,929
| -30% | -US$360만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
160
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$838만 | 0.16% |
286,791
+155,521
| +118% | +US$449만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
161
Paychex
PAYX
US$412억
| US$835만 | 0.16% |
139,279
-62,904
| -31% | -US$359만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
162
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$834만 | 0.16% |
165,980
+90,334
| +119% | +US$450만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
163
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$834만 | 0.16% |
227,210
-115,538
| -34% | -US$466만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$832만 | 0.16% |
+73,269
| 신규 | +US$834만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
165
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$832만 | 0.16% |
729,312
+615,138
| +539% | +US$663만 |
2017 Q2
1분기
|
|
166
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$827만 | 0.16% |
+225,830
| 신규 | +US$802만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
167
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$826만 | 0.16% |
89,888
+42,705
| +91% | +US$386만 |
2017 Q2
1분기
|
|
168
DXC Technology
DXC
US$22.9억
| US$825만 | 0.16% |
111,073
+15,023
| +16% | +US$107만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
SCG
169
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$824만 | 0.16% |
169,840
+59,426
| +54% | +US$364만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
LLL
170
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$814만 | 0.16% |
43,174
-16,903
| -28% | -US$303만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
171
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$813만 | 0.16% |
195,943
+127,877
| +188% | +US$503만 |
2017 Q2
1분기
|
|
172
Waste Management
WM
US$970억
| US$811만 | 0.16% |
103,589
-72,445
| -41% | -US$550만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
AKRX
173
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$810만 | 0.16% |
244,050
+26,011
| +12% | +US$86.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
174
Pentair
PNR
US$109억
| US$808만 | 0.16% |
177,009
+166,535
| +1,590% | +US$715만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
QVCGA
175
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$804만 | 0.15% |
7,025
-1,810
| -20% | -US$203만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$52억 상당의 2,083개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.8억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 588개, 511개 증가, 480개 감소 및 501개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 1,203,234주를 보유했으며 가치는 US$6703만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.74억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$6703만 상당의 1,203,234주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6581만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52억 중 11% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 588개를 편입하고 501개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$52억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.