Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6368만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2860만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2170만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2143만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$1973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.28억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1797만 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1459만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$1441만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 헬스케어 | 11.5% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 임의소비재 | 10.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ExxonMobil
XOM
US$6913억
| US$358만 | 0.24% |
+41,024
| 신규 | +US$364만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
102
Kinder Morgan
KMI
US$721억
| US$358만 | 0.24% |
154,750
+36,369
| +31% | +US$77.1만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
103
Lennar Class A
LEN
US$203억
| US$355만 | 0.24% |
88,005
+79,135
| +892% | +US$351만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
104
Darden Restaurants
DRI
US$261억
| US$354만 | 0.24% |
57,723
-112,313
| -66% | -US$696만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
105
DTE Energy
DTE
US$293억
| US$353만 | 0.23% |
44,289
+36,764
| +489% | +US$300만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
106
Leidos
LDOS
US$159억
| US$353만 | 0.23% |
81,472
+63,665
| +358% | +US$289만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
107
Masco
MAS
US$164억
| US$352만 | 0.23% |
102,720
-47,671
| -32% | -US$165만 |
2016 Q2
1분기
|
|
108
Lam Research
LRCX
US$2956억
| US$352만 | 0.23% |
371,210
+125,830
| +51% | +US$114만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ZAYO
109
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$345만 | 0.23% |
116,249
+97,649
| +525% | +US$282만 |
2016 Q2
1분기
|
|
110
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1374억
| US$345만 | 0.23% |
30,651
-4,996
| -14% | -US$56.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BRCD
111
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$343만 | 0.23% |
371,607
+357,347
| +2,506% | +US$333만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
112
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$343만 | 0.23% |
26,126
+16,947
| +185% | +US$226만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
113
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$338만 | 0.22% |
+75,917
| 신규 | +US$336만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
114
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$333만 | 0.22% |
77,820
+3,437
| +5% | +US$14.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
115
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781억
| US$331만 | 0.22% |
26,637
-71,483
| -73% | -US$869만 |
2016 Q2
1분기
|
|
116
AbbVie
ABBV
US$5258억
| US$322만 | 0.21% |
+50,985
| 신규 | +US$330만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
117
Texas Instruments
TXN
US$2872억
| US$322만 | 0.21% |
+45,816
| 신규 | +US$312만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
118
ConocoPhillips
COP
US$1654억
| US$321만 | 0.21% |
73,924
+39,153
| +113% | +US$163만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
119
Wells Fargo
WFC
US$2584억
| US$317만 | 0.21% |
71,616
+43,613
| +156% | +US$209만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
120
United Airlines
UAL
US$371억
| US$317만 | 0.21% |
+60,395
| 신규 | +US$291만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
121
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$316만 | 0.21% |
+79,034
| 신규 | +US$318만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
122
Tractor Supply
TSCO
US$191억
| US$313만 | 0.21% |
232,495
+213,135
| +1,101% | +US$355만 |
2016 Q2
1분기
|
|
123
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$312만 | 0.21% |
+66,947
| 신규 | +US$310만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
124
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$308만 | 0.2% |
93,012
+7,300
| +9% | +US$24.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
125
Marsh
MRSH
US$984억
| US$304만 | 0.2% |
+45,264
| 신규 | +US$303만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 1,524개, 총액은 US$15.1억였으며 전 분기 US$16억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 544개 포지션을 청산하고 270개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$6372만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6372만 상당의 294,609주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2143만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2.28억예요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 15% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 456개를 편입하고 544개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$15.1억 규모가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.