Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6581만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6561만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6164만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$5919만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.74억 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$9363만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$5093만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4819만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.1% |
| 3 | 임의소비재 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$1482만 | 0.29% |
125,065
+29,483
| +31% | +US$345만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
77
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1451만 | 0.28% |
3,247,080
-651,520
| -17% | -US$271만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
ALXN
78
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1435만 | 0.28% |
+102,262
| 신규 | +US$1389만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
79
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$1434만 | 0.28% |
372,707
-75,823
| -17% | -US$299만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
80
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456억
| US$1416만 | 0.27% |
+63,259
| 신규 | +US$1384만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
81
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1414만 | 0.27% |
294,240
-137,480
| -32% | -US$675만 |
2017 Q2
1분기
|
|
82
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$1410만 | 0.27% |
191,477
+39,233
| +26% | +US$295만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
83
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$1408만 | 0.27% |
215,609
+164,533
| +322% | +US$1092만 |
2017 Q2
1분기
|
|
84
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$1404만 | 0.27% |
126,522
+102,438
| +425% | +US$1192만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
85
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$1397만 | 0.27% |
165,234
+126,883
| +331% | +US$1112만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
TWX
86
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1389만 | 0.27% |
135,542
-70,343
| -34% | -US$713만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
87
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$1362만 | 0.26% |
178,615
+165,064
| +1,218% | +US$1350만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
88
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$1355만 | 0.26% |
+296,829
| 신규 | +US$1217만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
89
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$1354만 | 0.26% |
719,216
-38,781
| -5% | -US$70.2만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
90
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$1334만 | 0.26% |
85,332
-24,156
| -22% | -US$367만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
91
American International
AIG
US$430억
| US$1332만 | 0.26% |
217,006
-103,117
| -32% | -US$643만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
92
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$1320만 | 0.25% |
474,223
+193,962
| +69% | +US$583만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
93
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$1317만 | 0.25% |
86,597
-44,680
| -34% | -US$673만 |
2017 Q2
1분기
|
|
94
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1309만 | 0.25% |
63,652
+41,428
| +186% | +US$830만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
95
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1293만 | 0.25% |
+157,776
| 신규 | +US$1253만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
96
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$1291만 | 0.25% |
28,935
-20,472
| -41% | -US$917만 |
2017 Q2
1분기
|
|
97
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$1287만 | 0.25% |
121,040
+12,638
| +12% | +US$135만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
98
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$1285만 | 0.25% |
130,572
+115,772
| +782% | +US$1092만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
99
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1277만 | 0.25% |
231,580
+90,454
| +64% | +US$481만 |
2017 Q2
1분기
|
|
100
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1270만 | 0.24% |
686,270
+70,540
| +11% | +US$114만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$52억 상당의 2,083개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.8억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 588개, 511개 증가, 480개 감소 및 501개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 1,203,234주를 보유했으며 가치는 US$6703만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.74억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$6703만 상당의 1,203,234주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6581만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52억 중 11% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 588개를 편입하고 501개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$52억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.