Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6368만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2860만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2170만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2143만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$1973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.28억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1797만 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1459만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$1441만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 헬스케어 | 11.5% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 임의소비재 | 10.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$459만 | 0.3% |
113,139
+93,210
| +468% | +US$378만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$455만 | 0.3% |
+71,114
| 신규 | +US$472만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
78
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$450만 | 0.3% |
50,762
+10,154
| +25% | +US$92.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
79
Waste Management
WM
US$955억
| US$449만 | 0.3% |
+70,370
| 신규 | +US$460만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ANDV
80
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$447만 | 0.3% |
56,157
+16,176
| +40% | +US$125만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
81
Allstate
ALL
US$649억
| US$440만 | 0.29% |
63,603
+7,764
| +14% | +US$53.5만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
82
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$439만 | 0.29% |
58,098
-4,692
| -7% | -US$35.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
83
Urban Outfitters
URBN
US$73.7억
| US$437만 | 0.29% |
126,490
+88,298
| +231% | +US$289만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
84
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$432만 | 0.29% |
109,873
+54,477
| +98% | +US$206만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
CELG
85
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$406만 | 0.27% |
+38,845
| 신규 | +US$420만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
86
Chubb
CB
US$1415억
| US$405만 | 0.27% |
+32,252
| 신규 | +US$409만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
87
JD.com
JD
US$376억
| US$402만 | 0.27% |
+154,108
| 신규 | +US$371만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
XLNX
88
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$400만 | 0.27% |
73,606
-42,287
| -36% | -US$217만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
89
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$397만 | 0.26% |
599,100
+483,800
| +420% | +US$287만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CTXS
90
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$393만 | 0.26% |
57,887
+21,675
| +60% | +US$148만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
91
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$385만 | 0.26% |
49,549
+16,088
| +48% | +US$130만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
92
American International
AIG
US$430억
| US$384만 | 0.25% |
64,696
-314,432
| -83% | -US$1797만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
93
Macy's
M
US$64.9억
| US$384만 | 0.25% |
103,551
+30,085
| +41% | +US$109만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
94
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$381만 | 0.25% |
+26,369
| 신규 | +US$386만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
95
DaVita
DVA
US$115억
| US$379만 | 0.25% |
57,364
+27,867
| +94% | +US$196만 |
2016 Q2
1분기
|
|
96
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$378만 | 0.25% |
15,873
+7,502
| +90% | +US$190만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
97
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$365만 | 0.24% |
83,499
+49,136
| +143% | +US$206만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
98
JetBlue
JBLU
US$15.2억
| US$363만 | 0.24% |
210,529
+166,443
| +378% | +US$285만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
99
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$362만 | 0.24% |
53,313
+18,730
| +54% | +US$127만 |
2016 Q2
1분기
|
|
100
PG&E
PCG
US$289억
| US$360만 | 0.24% |
58,798
+4,077
| +7% | +US$25.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 1,524개, 총액은 US$15.1억였으며 전 분기 US$16억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 544개 포지션을 청산하고 270개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$6372만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6372만 상당의 294,609주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2143만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2.28억예요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 15% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 456개를 편입하고 544개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$15.1억 규모가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.