Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1112만 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$468만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$394만 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$359만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$351만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$414만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$391만 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$356만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$334만 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.44% |
| 2 | 산업재 | 13.99% |
| 3 | 헬스케어 | 12.82% |
| 4 | 금융 | 11.87% |
| 5 | 정보기술 | 11.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$108만 | 0.35% |
+14,757
| 신규 | +US$113만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
77
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$106만 | 0.34% |
+17,773
| 신규 | +US$115만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
78
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$105만 | 0.34% |
+20,351
| 신규 | +US$112만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
79
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$105만 | 0.34% |
+50,358
| 신규 | +US$113만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
80
Genworth Financial
GNW
US$30.5억
| US$102만 | 0.33% |
135,429
+65,614
| +94% | +US$52.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
81
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$102만 | 0.33% |
14,542
+10,678
| +276% | +US$79.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
82
Danaher
DHR
US$1639억
| US$100만 | 0.32% |
+17,388
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
83
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$98.3만 | 0.32% |
10,337
+6,866
| +198% | +US$67.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
84
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$97.4만 | 0.32% |
+26,974
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
85
Aflac
AFL
US$631억
| US$96.7만 | 0.31% |
+31,084
| 신규 | +US$98.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
86
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$95.9만 | 0.31% |
19,565
+13,594
| +228% | +US$69.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
87
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$95.6만 | 0.31% |
+23,932
| 신규 | +US$109만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
88
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$94.9만 | 0.31% |
14,935
-8,034
| -35% | -US$47.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
89
Corning
GLW
US$983억
| US$94.7만 | 0.31% |
48,009
+9,886
| +26% | +US$21.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
90
Costco
COST
US$4902억
| US$93.9만 | 0.3% |
+6,950
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
91
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2억
| US$93.9만 | 0.3% |
+29,599
| 신규 | +US$87.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
92
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$93.6만 | 0.3% |
16,253
-15,593
| -49% | -US$91.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
93
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$93.2만 | 0.3% |
+22,600
| 신규 | +US$92.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
94
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$92.7만 | 0.3% |
+14,804
| 신규 | +US$101만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
95
SPX Corp
SPXC
US$77.6억
| US$92.6만 | 0.3% |
50,769
+17,385
| +52% | +US$33.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
96
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$92.4만 | 0.3% |
64,907
+31,894
| +97% | +US$42.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
97
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$91.9만 | 0.3% |
+7,081
| 신규 | +US$92.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
98
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$91.6만 | 0.3% |
+31,300
| 신규 | +US$102만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
99
Loews
L
US$226억
| US$91.4만 | 0.3% |
23,723
-4,388
| -16% | -US$17.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
100
Labcorp
LH
US$301억
| US$88.3만 | 0.29% |
+8,477
| 신규 | +US$88.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$3.08억 상당의 726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3834만 규모를 투입해 신규 포지션 313개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 52,908주를 보유했으며 가치는 US$1089만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldcorp Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1089만 상당의 52,908주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2015년 2분기에 Archer Daniels Midland 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Squarepoint의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldcorp Inc이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Squarepoint 측은 2015년 2분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 14% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 313개를 편입하고 288개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.08억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.