Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6368만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2860만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2170만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2143만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$1973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.28억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1797만 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1459만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$1441만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 헬스케어 | 11.5% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 임의소비재 | 10.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NRF
901
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$19.2만 | 0.01% |
14,600
-3,600
| -20% | -US$4.65만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
WDR
902
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$19.1만 | 0.01% |
+10,537
| 신규 | +US$19.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
903
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$19만 | 0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$21.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
904
FNB Corp
FNB
US$63.8억
| US$18.6만 | 0.01% |
15,146
+4,999
| +49% | +US$6.17만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
905
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8억
| US$18.6만 | 0.01% |
+13,970
| 신규 | +US$16.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
906
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$18.5만 | 0.01% |
10,500
-4,729
| -31% | -US$7.98만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
907
Kestrel Group
KG
US$2936만
| US$18.4만 | 0.01% |
+723
| 신규 | +US$19.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MEET
908
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$18.4만 | 0.01% |
29,700
+1,700
| +6% | +US$1.04만 |
2016 Q2
1분기
|
|
909
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$18.1만 | 0.01% |
+24,500
| 신규 | +US$16.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MDR
910
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$17.9만 | 0.01% |
+11,933
| 신규 | +US$17.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
911
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$17.8만 | 0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$18.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SVU
912
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$17.6만 | 0.01% |
5,035
-4,083
| -45% | -US$14.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
913
Summit Hotel Properties
INN
US$7.82억
| US$17.5만 | 0.01% |
13,320
-4,922
| -27% | -US$6.81만 |
2016 Q2
1분기
|
|
914
Commercial Metals
CMC
US$68.5억
| US$17.2만 | 0.01% |
+10,623
| 신규 | +US$17.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
915
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$17.2만 | 0.01% |
26,013
-18,738
| -42% | -US$15.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
916
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$17만 | 0.01% |
+18,900
| 신규 | +US$17.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
917
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$2.57억
| US$16.9만 | 0.01% |
+1,508
| 신규 | +US$16.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
918
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$16.6만 | 0.01% |
+10,863
| 신규 | +US$43.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
919
상장폐지됨
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$16.3만 | 0.01% |
+16,704
| 신규 | +US$15만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
920
Adecoagro
AGRO
US$13.1억
| US$15.8만 | 0.01% |
+13,822
| 신규 | +US$14.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
KND
921
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$15.8만 | 0.01% |
15,502
+4,200
| +37% | +US$4.66만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
922
Tidewater
TDW
US$39.4억
| US$15.6만 | 0.01% |
1,716
+410
| +31% | +US$4.88만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
SCLN
923
상장폐지됨
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| US$15.6만 | 0.01% |
15,255
-2,800
| -16% | -US$3.05만 |
2016 Q2
1분기
|
|
924
CVR Energy
CVI
US$45.5억
| US$15.2만 | 0.01% |
11,062
-5,438
| -33% | -US$7.81만 |
2016 Q2
1분기
|
|
925
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$15.2만 | 0.01% |
+14,451
| 신규 | +US$20.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Squarepoint의 보유 포지션은 1,524개, 총액은 US$15.1억였으며 전 분기 US$16억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 544개 포지션을 청산하고 270개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$6372만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6372만 상당의 294,609주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2143만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2.28억예요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 15% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 456개를 편입하고 544개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$15.1억 규모가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.