Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6581만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6561만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6164만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$5919만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.74억 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$9363만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$5093만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4819만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.1% |
| 3 | 임의소비재 | 12.53% |
| 4 | 헬스케어 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Tower
AMT
US$889억
| US$2000만 | 0.38% |
+146,320
| 신규 | +US$2037만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
52
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1993만 | 0.38% |
121,843
+100,676
| +476% | +US$1544만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
53
Ford
F
US$476억
| US$1977만 | 0.38% |
+1,651,422
| 신규 | +US$1863만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
54
CME Group
CME
US$1138억
| US$1959만 | 0.38% |
144,405
+26,027
| +22% | +US$329만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
55
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1924만 | 0.37% |
+429,374
| 신규 | +US$1890만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
56
Altria Group
MO
US$1308억
| US$1902만 | 0.37% |
299,943
+291,619
| +3,503% | +US$1944만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1896만 | 0.36% |
160,598
+20,846
| +15% | +US$241만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
CTXS
58
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1885만 | 0.36% |
245,424
+192,833
| +367% | +US$1498만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
59
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209억
| US$1869만 | 0.36% |
+270,676
| 신규 | +US$1861만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
RTN
60
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1869만 | 0.36% |
100,170
-30,805
| -24% | -US$543만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
61
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1865만 | 0.36% |
511,953
+450,738
| +736% | +US$1719만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
62
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$1835만 | 0.35% |
41,045
+32,791
| +397% | +US$1560만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
63
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$1768만 | 0.34% |
155,497
+83,121
| +115% | +US$959만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
64
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$1752만 | 0.34% |
241,583
+201,526
| +503% | +US$1415만 |
2017 Q2
1분기
|
|
65
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$1726만 | 0.33% |
405,955
+221,013
| +120% | +US$931만 |
2017 Q2
1분기
|
|
66
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1699만 | 0.33% |
219,088
+82,830
| +61% | +US$693만 |
2017 Q2
1분기
|
|
67
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$1690만 | 0.33% |
638,047
+243,984
| +62% | +US$709만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
68
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
| US$1665만 | 0.32% |
259,450
-45,737
| -15% | -US$284만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$1589만 | 0.31% |
135,064
+129,764
| +2,448% | +US$1585만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1589만 | 0.31% |
161,217
+20,575
| +15% | +US$212만 |
2017 Q2
1분기
|
|
71
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1584만 | 0.3% |
279,146
+127,916
| +85% | +US$730만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
DRE
72
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$1564만 | 0.3% |
542,718
+333,706
| +160% | +US$961만 |
2017 Q2
1분기
|
|
73
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.3억
| US$1540만 | 0.3% |
+630,225
| 신규 | +US$1542만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
74
Intel
INTC
US$3171억
| US$1536만 | 0.3% |
403,350
-242,230
| -38% | -US$861만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
ESRX
75
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1494만 | 0.29% |
235,972
+145,313
| +160% | +US$903만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$52억 상당의 2,083개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.8억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 588개, 511개 증가, 480개 감소 및 501개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 1,203,234주를 보유했으며 가치는 US$6703만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.74억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, US$6703만 상당의 1,203,234주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6581만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Taiwan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52억 중 11% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 588개를 편입하고 501개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$52억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.