Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
MSCI
MSCI
US$478억
| US$32.4만 | 0.02% |
4,205
-9,998
| -70% | -US$75.7만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
BNCL
702
상장폐지됨
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| US$32.4만 | 0.02% |
25,500
-9,700
| -28% | -US$13.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
703
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$32.4만 | 0.02% |
2,663
+459
| +21% | +US$5.37만 |
2016 Q1
1분기
|
|
704
APA Corp
APA
US$156억
| US$32.3만 | 0.02% |
+5,800
| 신규 | +US$31.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
705
Healthcare Realty
HR
US$64.9억
| US$32.3만 | 0.02% |
10,000
+700
| +8% | +US$2.11만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VAR
706
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$32.3만 | 0.02% |
4,477
+1,179
| +36% | +US$8.55만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CATM
707
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$32.2만 | 0.02% |
+8,079
| 신규 | +US$30.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
708
Walmart Inc
WMT
US$9850억
| US$32.1만 | 0.02% |
13,191
-297,909
| -96% | -US$690만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CMD
709
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$32만 | 0.02% |
+4,654
| 신규 | +US$32.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EXPR
710
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$31.9만 | 0.02% |
1,099
-5,763
| -84% | -US$194만 |
2016 Q1
1분기
|
|
711
Vale
VALE
US$492억
| US$31.8만 | 0.02% |
62,800
-62,700
| -50% | -US$29.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
712
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$31.7만 | 0.02% |
+4,770
| 신규 | +US$34.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PLCM
713
상장폐지됨
POLYCOM INC
PLCM
| US$31.6만 | 0.02% |
28,104
+10,872
| +63% | +US$12.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
PRTK
714
상장폐지됨
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$31.2만 | 0.02% |
+22,400
| 신규 | +US$33만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
715
Aramark
ARMK
US$142억
| US$31.1만 | 0.02% |
+12,881
| 신규 | +US$31만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
716
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$31.1만 | 0.02% |
+10,056
| 신규 | +US$31.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
717
NatWest
NWG
US$623억
| US$31만 | 0.02% |
+61,193
| 신규 | +US$42.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
718
AGNC Investment
AGNC
US$108억
| US$30.9만 | 0.02% |
15,600
-300
| -2% | -US$5.66천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
719
Murphy Oil
MUR
US$50.7억
| US$30.9만 | 0.02% |
+9,720
| 신규 | +US$29.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
720
The Marzetti Company
MZTI
US$29.5억
| US$30.8만 | 0.02% |
+2,415
| 신규 | +US$28.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LVNTA
721
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$30.8만 | 0.02% |
8,300
+1,900
| +30% | +US$7.22만 |
2016 Q1
1분기
|
|
722
Oil States International
OIS
US$5.17억
| US$30.7만 | 0.02% |
9,350
-13,576
| -59% | -US$44만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
723
Petrobras Class A
PBR.A
US$1030억
| US$30.6만 | 0.02% |
52,700
+16,000
| +44% | +US$8.26만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
HTWR
724
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$30.6만 | 0.02% |
5,300
-11,300
| -68% | -US$37만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
725
Fulton Financial
FULT
US$45.1억
| US$30.5만 | 0.02% |
22,628
-2,159
| -9% | -US$2.96만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.