Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.03억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$9109만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$5766만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$5366만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$4123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6703만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$5513만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5087만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$4330만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.3% |
| 2 | 임의소비재 | 13.6% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 헬스케어 | 11.31% |
| 5 | 산업재 | 10.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pfizer
PFE
US$1660억
| US$2877만 | 0.5% |
837,164
+694,769
| +488% | +US$2369만 |
2017 Q3
1분기
|
|
27
PPL Corp
PPL
US$267억
| US$2852만 | 0.5% |
921,313
+820,957
| +818% | +US$2949만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
28
US Bancorp
USB
US$947억
| US$2649만 | 0.46% |
+494,325
| 신규 | +US$2660만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
RTN
29
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2638만 | 0.46% |
140,456
+40,286
| +40% | +US$751만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
30
Eaton
ETN
US$1411억
| US$2621만 | 0.46% |
331,747
+195,633
| +144% | +US$1521만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
COL
31
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$2511만 | 0.44% |
185,121
+144,201
| +352% | +US$1933만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
32
Estee Lauder
EL
US$403억
| US$2497만 | 0.44% |
196,267
+133,184
| +211% | +US$1600만 |
2017 Q3
1분기
|
|
33
Adobe
ADBE
US$925억
| US$2492만 | 0.43% |
142,214
-160,877
| -53% | -US$2768만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
US$1215억
| US$2451만 | 0.43% |
209,176
+199,025
| +1,961% | +US$2276만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
35
Western Digital
WDC
US$1179억
| US$2328만 | 0.41% |
387,337
+171,728
| +80% | +US$1106만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
36
Nike
NKE
US$566억
| US$2230만 | 0.39% |
356,568
+191,014
| +115% | +US$1098만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
37
Baxter International
BAX
US$135억
| US$2207만 | 0.38% |
341,458
+335,617
| +5,746% | +US$2155만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
38
Booking.com
BKNG
US$1224억
| US$2194만 | 0.38% |
315,675
+273,625
| +651% | +US$1982만 |
2017 Q3
1분기
|
|
39
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2183만 | 0.38% |
300,560
+36,257
| +14% | +US$255만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
40
Deere & Co
DE
US$1871억
| US$2168만 | 0.38% |
138,511
+38,911
| +39% | +US$544만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
41
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$2152만 | 0.38% |
326,222
+227,544
| +231% | +US$1393만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
FRC
42
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2127만 | 0.37% |
245,532
+234,868
| +2,202% | +US$2226만 |
2017 Q3
1분기
|
|
43
Trane Technologies
TT
US$935억
| US$2059만 | 0.36% |
230,880
+145,375
| +170% | +US$1281만 |
2017 Q3
1분기
|
|
44
Northrop Grumman
NOC
US$777억
| US$2024만 | 0.35% |
65,952
+35,274
| +115% | +US$1059만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
45
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$2023만 | 0.35% |
+257,429
| 신규 | +US$1716만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
46
Humana
HUM
US$532억
| US$2014만 | 0.35% |
81,184
-98,314
| -55% | -US$2428만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
KSU
47
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1976만 | 0.34% |
187,752
+148,489
| +378% | +US$1584만 |
2017 Q3
1분기
|
|
48
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$782억
| US$1907만 | 0.33% |
+125,092
| 신규 | +US$1879만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
49
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8094억
| US$1865만 | 0.33% |
69,900
+42,900
| +159% | +US$1116만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1862만 | 0.32% |
279,744
+112,319
| +67% | +US$719만 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Squarepoint 측은 US$57.4억 상당의 2,530개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.41억 규모를 투입해 신규 포지션 949개를 개설하고 기존 보유 종목 622개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boston Scientific 주식으로, 1,494,796주를 보유했으며 가치는 US$3706만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$5087만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Boston Scientific 주식으로, US$3706만 상당의 1,494,796주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.03억 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5087만예요.
- Squarepoint 측은 2017년 4분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.4억 중 15% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 949개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$57.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.