Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.79억 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$3685만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3525만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$3263만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2572만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$4330만 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$2273만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2021만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1798만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.09% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 헬스케어 | 11.75% |
| 4 | 산업재 | 11.74% |
| 5 | 임의소비재 | 10.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$1843만 | 0.51% |
178,269
+121,869
| +216% | +US$1227만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
27
CME Group
CME
US$1138억
| US$1841만 | 0.51% |
154,966
+115,157
| +289% | +US$1385만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
ATVI
28
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1795만 | 0.5% |
360,088
+6,225
| +2% | +US$27.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
29
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$1793만 | 0.49% |
160,165
+128,013
| +398% | +US$1497만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
30
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1761만 | 0.49% |
+353,195
| 신규 | +US$1707만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1756만 | 0.48% |
108,341
+5,640
| +5% | +US$87.9만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
32
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$1744만 | 0.48% |
133,063
+90,601
| +213% | +US$1231만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1741만 | 0.48% |
104,454
+81,076
| +347% | +US$1356만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1738만 | 0.48% |
+193,378
| 신규 | +US$1715만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$1705만 | 0.47% |
111,006
+74,205
| +202% | +US$1134만 |
2016 Q4
1분기
|
|
36
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$1696만 | 0.47% |
193,249
+43,360
| +29% | +US$379만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
37
Cummins
CMI
US$619억
| US$1690만 | 0.47% |
111,748
+99,665
| +825% | +US$1475만 |
2016 Q4
1분기
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$1650만 | 0.46% |
287,728
+35,941
| +14% | +US$209만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
39
eBay
EBAY
US$531억
| US$1644만 | 0.45% |
489,632
+421,478
| +618% | +US$1370만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
40
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$1641만 | 0.45% |
+1,189,755
| 신규 | +US$1732만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
41
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$1631만 | 0.45% |
+135,306
| 신규 | +US$1626만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
42
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$1618만 | 0.45% |
+270,367
| 신규 | +US$1614만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
43
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$1612만 | 0.44% |
148,081
+93,119
| +169% | +US$1009만 |
2016 Q4
1분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1564만 | 0.43% |
95,345
+64,800
| +212% | +US$1061만 |
2016 Q4
1분기
|
|
45
Molson Coors Class B
TAP
US$75.7억
| US$1563만 | 0.43% |
163,303
+153,684
| +1,598% | +US$1501만 |
2016 Q4
1분기
|
|
46
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$1545만 | 0.43% |
250,344
+149,547
| +148% | +US$942만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$1542만 | 0.43% |
345,558
+154,549
| +81% | +US$644만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
48
Masco
MAS
US$163억
| US$1533만 | 0.42% |
+451,019
| 신규 | +US$1507만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$1527만 | 0.42% |
350,399
+280,576
| +402% | +US$1319만 |
2016 Q4
1분기
|
|
50
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$1496만 | 0.41% |
311,312
+181,499
| +140% | +US$878만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Squarepoint 측은 US$36.3억 상당의 2,234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$9.8억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 514개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 3,877,250주를 보유했으며 가치는 US$1.85억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$2021만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$1.85억 상당의 3,877,250주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 1분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3685만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$2021만예요.
- Squarepoint 측은 2017년 1분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.3억 중 14% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 757개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$36.3억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Squarepoint의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.