Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
301
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$120만 | 0.08% |
+22,670
| 신규 | +US$118만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
302
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
| US$120만 | 0.08% |
26,310
+12,586
| +92% | +US$58.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CSC
303
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$120만 | 0.07% |
24,071
-4,609
| -16% | -US$18.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
304
NVR
NVR
US$168억
| US$119만 | 0.07% |
667
+519
| +351% | +US$88.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
305
CACI
CACI
US$141억
| US$118만 | 0.07% |
13,111
+7,852
| +149% | +US$78만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
306
American Homes 4 Rent
AMH
US$118억
| US$117만 | 0.07% |
+57,270
| 신규 | +US$99.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
307
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$117만 | 0.07% |
11,555
-87,154
| -88% | -US$791만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
308
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$117만 | 0.07% |
17,265
-20,996
| -55% | -US$133만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
309
Chord Energy
CHRD
US$73.1억
| US$116만 | 0.07% |
123,679
+71,079
| +135% | +US$67.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
310
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$116만 | 0.07% |
9,179
-10,473
| -53% | -US$138만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
311
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5억
| US$115만 | 0.07% |
+39,765
| 신규 | +US$116만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AKS
312
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$115만 | 0.07% |
246,867
+104,820
| +74% | +US$46만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
313
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.2억
| US$114만 | 0.07% |
35,591
-15,491
| -30% | -US$49.6만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
314
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$114만 | 0.07% |
7,729
-1,109
| -13% | -US$16.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
315
Take-Two Interactive
TTWO
US$388억
| US$114만 | 0.07% |
30,101
+1,165
| +4% | +US$4.29만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
316
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$20.7억
| US$114만 | 0.07% |
20,493
-6,469
| -24% | -US$35.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
COL
317
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$113만 | 0.07% |
+13,296
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
318
Ingredion
INGR
US$57.9억
| US$113만 | 0.07% |
8,710
-10,657
| -55% | -US$124만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
319
Dentsply Sirona
XRAY
US$19억
| US$112만 | 0.07% |
18,083
-17,392
| -49% | -US$107만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
320
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$112만 | 0.07% |
8,487
-4,848
| -36% | -US$56.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
321
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$818억
| US$111만 | 0.07% |
43,000
+19,500
| +83% | +US$52.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DNR
322
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$111만 | 0.07% |
308,603
-240,434
| -44% | -US$90.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
FMER
323
상장폐지됨
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$111만 | 0.07% |
+54,649
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
324
Expeditors International
EXPD
US$245억
| US$110만 | 0.07% |
22,487
-24,081
| -52% | -US$117만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
325
LKQ Corp
LKQ
US$51.5억
| US$108만 | 0.07% |
34,237
-65,156
| -66% | -US$212만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.