Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$8989만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$7188만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6898만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$6603만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5868만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$3302만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$3238만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2650만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$2468만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$2222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.23% |
| 2 | 정보기술 | 14.6% |
| 3 | 헬스케어 | 11.36% |
| 4 | 산업재 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$1420만 | 0.28% |
757,997
+526,972
| +228% | +US$953만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
77
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$1409만 | 0.28% |
+3,898,600
| 신규 | +US$1238만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
78
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$1399만 | 0.28% |
230,821
+221,721
| +2,436% | +US$1444만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
79
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$1386만 | 0.27% |
+211,311
| 신규 | +US$1317만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
80
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$1370만 | 0.27% |
53,382
-44,256
| -45% | -US$1107만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
81
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$1337만 | 0.26% |
+182,168
| 신규 | +US$1247만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
82
Waste Management
WM
US$939억
| US$1291만 | 0.25% |
176,034
-115,647
| -40% | -US$842만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
83
Marsh
MRSH
US$974억
| US$1244만 | 0.24% |
159,582
+129,470
| +430% | +US$978만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$1233만 | 0.24% |
+87,498
| 신규 | +US$1211만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
RSX
85
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$1231만 | 0.24% |
642,056
+623,580
| +3,375% | +US$1246만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
86
H&R Block
HRB
US$64.5억
| US$1218만 | 0.24% |
394,063
+254,892
| +183% | +US$669만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
87
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1210만 | 0.24% |
231,065
+209,503
| +972% | +US$1048만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
88
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1197만 | 0.24% |
114,710
+75,139
| +190% | +US$796만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
89
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$1194만 | 0.24% |
98,135
-62,030
| -39% | -US$729만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
90
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$1172만 | 0.23% |
108,402
+90,856
| +518% | +US$965만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
91
Synopsys
SNPS
US$863억
| US$1170만 | 0.23% |
160,415
+94,467
| +143% | +US$695만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
92
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$1167만 | 0.23% |
+136,258
| 신규 | +US$1236만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
93
Paychex
PAYX
US$417억
| US$1151만 | 0.23% |
202,183
+171,137
| +551% | +US$1005만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
94
Devon Energy
DVN
US$464억
| US$1144만 | 0.23% |
357,695
-114,236
| -24% | -US$418만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
95
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$1141만 | 0.22% |
150,344
+29,472
| +24% | +US$228만 |
2017 Q1
1분기
|
|
96
Exelon
EXC
US$472억
| US$1131만 | 0.22% |
439,771
+287,540
| +189% | +US$732만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
97
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$1123만 | 0.22% |
152,244
-242,478
| -61% | -US$1687만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
98
Olin
OLN
US$19.7억
| US$1110만 | 0.22% |
366,550
+225,598
| +160% | +US$691만 |
2017 Q1
1분기
|
|
99
DaVita
DVA
US$120억
| US$1109만 | 0.22% |
171,196
-27,890
| -14% | -US$185만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
100
Fortinet
FTNT
US$873억
| US$1086만 | 0.21% |
1,451,015
+521,105
| +56% | +US$404만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$50.8억 상당의 2,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.9억 규모를 투입해 신규 포지션 586개를 개설하고 기존 보유 종목 519개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF 주식으로, 2,618,387주를 보유했으며 가치는 US$9363만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$3302만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF 주식으로, US$9363만 상당의 2,618,387주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2017년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7188만 규모예요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3302만예요.
- Squarepoint 측은 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2650만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.8억 중 16% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 586개를 편입하고 568개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$50.8억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.