Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$2.23억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1894만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1631만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1340만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1260만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$791만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$728만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.16% |
| 2 | 임의소비재 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 정보기술 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Xylem
XYL
US$224억
| US$51.7만 | 0.03% |
+11,582
| 신규 | +US$50.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
552
Aimco
AIV
US$2.25억
| US$51.1만 | 0.03% |
+86,801
| 신규 | +US$48만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
553
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$51.1만 | 0.03% |
+13,028
| 신규 | +US$55.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
554
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$50.9만 | 0.03% |
+9,900
| 신규 | +US$47.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EMWP
555
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
| US$50.9만 | 0.03% |
+1,563
| 신규 | +US$41만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
556
Carlisle Companies
CSL
US$145억
| US$50.8만 | 0.03% |
4,804
-10,612
| -69% | -US$108만 |
2016 Q1
1분기
|
|
557
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
| US$50.5만 | 0.03% |
19,897
-76,415
| -79% | -US$192만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LPNT
558
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$50.5만 | 0.03% |
7,722
-10,210
| -57% | -US$69.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FRAN
559
상장폐지됨
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| US$50.4만 | 0.03% |
3,804
-6,166
| -62% | -US$103만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PVTB
560
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$50.4만 | 0.03% |
+11,457
| 신규 | +US$46.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
561
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$50.3만 | 0.03% |
12,730
-8,470
| -40% | -US$33.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
562
Viatris
VTRS
US$228억
| US$50.3만 | 0.03% |
11,622
-31,383
| -73% | -US$139만 |
2016 Q1
1분기
|
|
563
Universal Insurance Holdings
UVE
US$12.9억
| US$49.9만 | 0.03% |
26,840
-495
| -2% | -US$8.95천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
564
Herbalife
HLF
US$16억
| US$49.8만 | 0.03% |
+17,026
| 신규 | +US$51만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
565
Hecla Mining
HL
US$99억
| US$49.7만 | 0.03% |
97,500
+41,600
| +74% | +US$16.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
566
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$49.7만 | 0.03% |
42,083
+21,737
| +107% | +US$25.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
567
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$49.5만 | 0.03% |
6,545
-20,154
| -75% | -US$151만 |
2016 Q1
1분기
|
|
568
Telefônica Brasil
VIV
US$183억
| US$49.4만 | 0.03% |
+36,324
| 신규 | +US$43.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
569
Strategy Inc
MSTR
US$546억
| US$49.3만 | 0.03% |
28,140
-4,030
| -13% | -US$7.42만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SSRI
570
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$49.1만 | 0.03% |
+37,800
| 신규 | +US$35.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
571
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$48.8만 | 0.03% |
+16,200
| 신규 | +US$54만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
572
Avery Dennison
AVY
US$141억
| US$48.5만 | 0.03% |
+6,489
| 신규 | +US$48.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
573
American Express
AXP
US$2152억
| US$47.9만 | 0.03% |
7,878
-14,847
| -65% | -US$94.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
574
Green Plains
GPRE
US$9.27억
| US$47.6만 | 0.03% |
24,132
+6,814
| +39% | +US$12만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
APOL
575
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$47.6만 | 0.03% |
52,231
+9,529
| +22% | +US$8.22만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$16억 상당의 1,549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.07억 규모를 투입해 신규 포지션 435개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 833,964주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$791만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$2.27억 상당의 833,964주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$791만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 23% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 435개를 편입하고 482개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Squarepoint의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.