Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1215만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1108만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1075만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1072만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$960만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$622만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$573만 |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+US$515만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$487만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 14.83% |
| 2 | 임의소비재 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 13.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.35% |
| 5 | 금융 | 10.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCFA
26
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$603만 | 0.47% |
216,291
-3,811
| -2% | -US$10.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
27
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$574만 | 0.45% |
139,156
+77,187
| +125% | +US$271만 |
2015 Q4
1분기
|
|
28
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$567만 | 0.44% |
+138,179
| 신규 | +US$556만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
29
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$563만 | 0.44% |
35,850
+31,754
| +775% | +US$491만 |
2015 Q4
1분기
|
|
30
Home Depot
HD
US$3427억
| US$563만 | 0.44% |
+42,178
| 신규 | +US$526만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
31
Verizon
VZ
US$1894억
| US$551만 | 0.43% |
+101,917
| 신규 | +US$510만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CVC
32
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$545만 | 0.42% |
+165,143
| 신규 | +US$532만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
33
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$525만 | 0.41% |
+25,287
| 신규 | +US$486만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
34
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$524만 | 0.41% |
108,340
+103,757
| +2,264% | +US$508만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
35
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$512만 | 0.4% |
286,840
+130,847
| +84% | +US$214만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
36
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$511만 | 0.4% |
181,666
+9,775
| +6% | +US$27.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$504만 | 0.39% |
65,783
+14,927
| +29% | +US$100만 |
2015 Q4
1분기
|
|
38
United Airlines
UAL
US$366억
| US$502만 | 0.39% |
83,819
+49,204
| +142% | +US$261만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$498만 | 0.39% |
+90,110
| 신규 | +US$472만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
40
Honeywell
HON
US$697억
| US$490만 | 0.38% |
48,715
+34,343
| +239% | +US$322만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
STJ
41
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$487만 | 0.38% |
88,527
+70,171
| +382% | +US$382만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
42
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$485만 | 0.38% |
94,781
-32,522
| -26% | -US$159만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
43
AT&T
T
US$1457억
| US$476만 | 0.37% |
160,840
+147,747
| +1,128% | +US$409만 |
2015 Q4
1분기
|
|
44
Ford
F
US$497억
| US$459만 | 0.36% |
339,958
+193,321
| +132% | +US$243만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
HDS
45
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$459만 | 0.36% |
138,694
+127,294
| +1,117% | +US$350만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
46
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$458만 | 0.36% |
97,375
+92,730
| +1,996% | +US$451만 |
2015 Q4
1분기
|
|
47
Boeing
BA
US$1374억
| US$456만 | 0.35% |
35,939
+29,580
| +465% | +US$367만 |
2015 Q4
1분기
|
|
48
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$455만 | 0.35% |
71,809
-40,280
| -36% | -US$242만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
49
American International
AIG
US$403억
| US$453만 | 0.35% |
83,790
-19,112
| -19% | -US$103만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
ARG
50
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$452만 | 0.35% |
31,884
+25,505
| +400% | +US$358만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Squarepoint 측은 US$12.9억 상당의 1,726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.12억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 505개를 개설하고 기존 보유 종목 347개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chubb 주식으로, 105,706주를 보유했으며 가치는 US$1260만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allstate 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$1260만 상당의 105,706주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2016년 1분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1108만 규모예요.
- Squarepoint의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Allstate이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Squarepoint 측은 2016년 1분기에 DaVita 보유분을 전량 매도해 추정 US$515만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 8.2% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 505개를 편입하고 612개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Squarepoint의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.