Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1112만 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$468만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$394만 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$359만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$351만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$414만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$391만 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$356만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$334만 |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.44% |
| 2 | 산업재 | 13.99% |
| 3 | 헬스케어 | 12.82% |
| 4 | 금융 | 11.87% |
| 5 | 정보기술 | 11.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chubb
CB
US$1395억
| US$201만 | 0.65% |
19,801
+15,935
| +412% | +US$172만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
27
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$201만 | 0.65% |
28,940
+11,975
| +71% | +US$86만 |
2015 Q1
1분기
|
|
28
Western Digital
WDC
US$987억
| US$199만 | 0.65% |
33,551
+26,723
| +391% | +US$191만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
CSC
29
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$198만 | 0.64% |
71,427
+33,872
| +90% | +US$94.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
30
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$194만 | 0.63% |
+25,700
| 신규 | +US$204만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
31
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$7.9억
| US$190만 | 0.62% |
104,078
+86,995
| +509% | +US$170만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
RAD
32
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$185만 | 0.6% |
+11,061
| 신규 | +US$186만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
33
Conagra Brands
CAG
US$72.8억
| US$177만 | 0.57% |
+52,037
| 신규 | +US$156만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
34
VF Corp
VFC
US$80.1억
| US$177만 | 0.57% |
26,898
+21,071
| +362% | +US$142만 |
2015 Q1
1분기
|
|
35
HP
HPQ
US$257억
| US$175만 | 0.57% |
128,145
-75,928
| -37% | -US$113만 |
2015 Q1
1분기
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$174만 | 0.56% |
+18,238
| 신규 | +US$190만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
37
Welltower
WELL
US$1797억
| US$173만 | 0.56% |
+26,392
| 신규 | +US$189만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
38
상장폐지됨
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$173만 | 0.56% |
28,724
+17,594
| +158% | +US$111만 |
2015 Q1
1분기
|
|
39
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$172만 | 0.56% |
+17,750
| 신규 | +US$182만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
40
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$171만 | 0.55% |
44,287
+19,745
| +80% | +US$82만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
RHT
41
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$171만 | 0.55% |
22,469
-4,767
| -18% | -US$36.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$170만 | 0.55% |
+25,451
| 신규 | +US$181만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
43
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$161만 | 0.52% |
+35,945
| 신규 | +US$167만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$161만 | 0.52% |
30,200
+24,600
| +439% | +US$117만 |
2015 Q1
1분기
|
|
45
Ryder
R
US$102억
| US$159만 | 0.52% |
+18,249
| 신규 | +US$172만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
RAX
46
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$158만 | 0.51% |
+42,461
| 신규 | +US$195만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
47
Waste Management
WM
US$939억
| US$158만 | 0.51% |
33,985
+22,511
| +196% | +US$113만 |
2015 Q1
1분기
|
|
48
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$156만 | 0.51% |
81,012
+69,304
| +592% | +US$144만 |
2015 Q1
1분기
|
|
49
RH
RH
US$24.8억
| US$152만 | 0.49% |
15,610
-18,106
| -54% | -US$167만 |
2015 Q1
1분기
|
|
50
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$152만 | 0.49% |
+681
| 신규 | +US$192만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$3.08억 상당의 726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3834만 규모를 투입해 신규 포지션 313개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 52,908주를 보유했으며 가치는 US$1089만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldcorp Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였어요.
- Squarepoint의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1089만 상당의 52,908주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2015년 2분기에 Archer Daniels Midland 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Squarepoint의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldcorp Inc이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Squarepoint 측은 2015년 2분기에 Newmont 보유분을 전량 매도해 추정 US$414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 14% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 313개를 편입하고 288개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.08억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.