で公開中です！
詳しく見る
Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.52%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$23億
運用資産残高の伸び率
-$899万
(-0.39%)
資金フロー
-$1.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.88%
保有額
7,527
新規
1,408
買い増し
2,202
減少
2,319
解消
1,474
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8307万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3724万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$3052万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2884万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1824万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2955万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2778万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2758万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2544万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1958万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.87% |
| 2 | 情報技術 | 13.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.02% |
| 5 | ヘルスケア | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$201億
| $1300万 | 0.56% |
80,052
-6,963
| -8% | -$74万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
27
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$201億
| $1256万 | 0.55% |
48,389
-4,871
| -9% | -$51.8万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
28
Visa
V
$7940億
| $1210万 | 0.53% |
129,014
+37,859
| +42% | +$351万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
29
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $1181万 | 0.51% |
44,034
+24,300
| +123% | +$334万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
30
コール
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1172万 | 0.51% |
81,400
-7,640
| -9% | -$36.4万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
31
上場廃止
US Steel
X
| $1149万 | 0.5% |
518,988
+427,396
| +467% | +$1014万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
32
Mastercard
MA
$5756億
| $1133万 | 0.49% |
93,310
+74,133
| +387% | +$879万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
33
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1087万 | 0.47% |
67,640
-12,620
| -16% | -$59万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $1074万 | 0.47% |
91,017
+65,218
| +253% | +$781万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
35
Walt Disney
DIS
$2066億
| $1021万 | 0.44% |
96,122
+26,602
| +38% | +$291万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
CELG
36
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $998万 | 0.43% |
76,819
+4,126
| +6% | +$50.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
37
コール
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $987万 | 0.43% |
268,880
+58,960
| +28% | +$18.7万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
38
プット
Apple
AAPL
$5.17兆
| $975万 | 0.42% |
62,392
-1,624
| -3% | -$6万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
39
Goldman Sachs
GS
$2673億
| $942万 | 0.41% |
42,431
-125,017
| -75% | -$2778万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
$1824億
| $925万 | 0.4% |
152,605
+80,069
| +110% | +$522万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
41
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $913万 | 0.4% |
149,260
+50,980
| +52% | +$243万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
42
Intel
INTC
$3322億
| $874万 | 0.38% |
258,986
+54,209
| +26% | +$194万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
43
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $873万 | 0.38% |
69,753
-109,758
| -61% | -$1356万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
44
General Mills
GIS
$183億
| $818万 | 0.36% |
+147,659
| 新規 | +$843万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
45
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
$13.1億
| $808万 | 0.35% |
144,885
-78,501
| -35% | -$419万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
46
コール
Citigroup
C
$2056億
| $800万 | 0.35% |
9,671
-3,329
| -26% | -$20.4万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
47
コール
Apple
AAPL
$5.17兆
| $780万 | 0.34% |
52,160
-25,588
| -33% | -$94.6万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
$1409億
| $762万 | 0.33% |
+27,444
| 新規 | +$754万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
49
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $762万 | 0.33% |
24,687
+14,662
| +146% | +$202万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
50
General Motors
GM
$750億
| $759万 | 0.33% |
217,357
+80,165
| +58% | +$272万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Simplex Tradingは$23億相当のポジションを7,527件保有しており、前四半期の$23.1億から0.39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Simplex Tradingは2017年第2四半期に純額で$1.18億を引き出し、1,474銘柄のポジションを解消し、2,319銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAT&Tで、推定 $1958万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Simplex Tradingは$3232万相当のAmgenの新規ポジションを取りました。
- Simplex Tradingが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmgenで、株数は187,633株、評価額は$3232万でした。
- Simplex Tradingは2017年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$8307万でした。
- Simplex Tradingが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2955万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2017年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1958万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$23億のポートフォリオの23%を占めています。
- Simplex Tradingは2017年第2四半期に新たに1,408件のポジションを取り、1,474件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.39%減少し、$23億となりました。
2017年7月12日に提出された、2017年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。