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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BWX Technologies
BWXT
USD 11.2 mil M
| USD 634 k | 0.1% |
27,348
+27,285
| +43,310% | +USD 647 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
302
Qualcomm
QCOM
USD 182 mil M
| USD 626 k | 0.1% |
7,909
-27,990
| -78% | -USD 2.23 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
303
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 622 k | 0.1% |
+13,686
| Nuevas | +USD 634 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
XLS
304
Dejó de cotizar
EXELIS INC COM STK
XLS
| USD 621 k | 0.1% |
39,172
-8,304
| -17% | -USD 137 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
305
BlackBerry
BB
USD 5195 M
| USD 618 k | 0.1% |
60,355
-135,400
| -69% | -USD 1.07 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
306
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.3 mil M
| USD 613 k | 0.1% |
28,903
+22,904
| +382% | +USD 518 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
307
Radian Group
RDN
USD 4615 M
| USD 611 k | 0.1% |
+41,257
| Nuevas | +USD 601 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PVA
308
Dejó de cotizar
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| USD 611 k | 0.1% |
36,073
+20,255
| +128% | +USD 322 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
309
Ametek
AME
USD 55.3 mil M
| USD 608 k | 0.1% |
11,644
-3,248
| -22% | -USD 171 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
310
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7212 M
| USD 606 k | 0.1% |
40,295
+7,268
| +22% | +USD 123 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
311
Gogo Inc
GOGO
USD 448 M
| USD 606 k | 0.1% |
31,017
+8,076
| +35% | +USD 139 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
312
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.9 mil M
| USD 606 k | 0.1% |
12,923
+5,738
| +80% | +USD 242 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
313
Elevance Health
ELV
USD 90.9 mil M
| USD 597 k | 0.09% |
5,556
-23,525
| -81% | -USD 2.42 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
314
Commercial Metals
CMC
USD 6822 M
| USD 593 k | 0.09% |
34,260
-731
| -2% | -USD 13.6 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
315
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 593 k | 0.09% |
15,944
+4,550
| +40% | +USD 168 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
316
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1292 M
| USD 591 k | 0.09% |
10,268
+5,545
| +117% | +USD 289 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
317
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.7 mil M
| USD 590 k | 0.09% |
+12,674
| Nuevas | +USD 578 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DNKN
318
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 586 k | 0.09% |
12,794
+2,394
| +23% | +USD 110 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
319
Dejó de cotizar
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| USD 586 k | 0.09% |
12,036
+4,583
| +61% | +USD 225 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
320
St. Joe Company
JOE
USD 3990 M
| USD 585 k | 0.09% |
+23,041
| Nuevas | +USD 495 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
321
Lazard
LAZ
USD 4295 M
| USD 583 k | 0.09% |
11,311
+9,911
| +708% | +USD 488 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
322
Openlane
OPLN
USD 4240 M
| USD 581 k | 0.09% |
+48,238
| Nuevas | +USD 557 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
323
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 576 k | 0.09% |
+7,310
| Nuevas | +USD 570 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
324
Tenet Healthcare
THC
USD 22.6 mil M
| USD 574 k | 0.09% |
+12,231
| Nuevas | +USD 553 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PACW
325
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 570 k | 0.09% |
13,224
+6,117
| +86% | +USD 255 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.