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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,16 % |
8.743
-252
| -3 % | -32.375 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
152
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
867 Mio. $
| 895.000 $ | 0,16 % |
79.665
+59.048
| +286 % | +863.843 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
153
Edgewell Personal Care
EPC
1,33 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,16 % |
+10.914
| Neu | +987.680 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
154
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,15 % |
+27.246
| Neu | +924.822 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
155
Enovis
ENOV
1,17 Mrd. $
| 875.000 $ | 0,15 % |
+16.999
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
156
Armstrong World Industries
AWI
6,93 Mrd. $
| 874.000 $ | 0,15 % |
18.315
+12.327
| +206 % | +677.824 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
157
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 863.000 $ | 0,15 % |
22.626
+15.336
| +210 % | +636.104 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
LCI
158
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 858.000 $ | 0,15 % |
5.169
+4.959
| +2.361 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
159
CF Industries
CF
18,6 Mrd. $
| 848.000 $ | 0,15 % |
18.899
+16.356
| +643 % | +951.221 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
VRE
160
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 845.000 $ | 0,15 % |
+44.808
| Neu | +881.190 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
161
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 839.000 $ | 0,15 % |
+11.477
| Neu | +897.645 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
162
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 837.000 $ | 0,15 % |
+6.010
| Neu | +836.713 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
163
RenaissanceRe
RNR
13,7 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,15 % |
7.850
+6.537
| +498 % | +686.038 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
164
Welltower
WELL
173 Mrd. $
| 833.000 $ | 0,15 % |
12.306
-745
| -6 % | -49.756 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
165
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
| 832.000 $ | 0,15 % |
26.894
+18.598
| +224 % | +621.848 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
166
Plains All American Pipeline
PAA
18,7 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,14 % |
+27.335
| Neu | +999.201 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
167
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,2 Mrd. $
| 828.000 $ | 0,14 % |
+15.344
| Neu | +898.334 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
168
Visteon
VC
1,79 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,14 % |
8.156
+4.896
| +150 % | +492.868 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
ANDV
169
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 805.000 $ | 0,14 % |
8.282
-2.407
| -23 % | -233.815 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
HTS
170
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| 803.000 $ | 0,14 % |
53.019
+48.668
| +1.119 % | +794.028 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
171
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,98 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,14 % |
+9.479
| Neu | +852.322 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SONC
172
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 802.000 $ | 0,14 % |
34.979
+9.648
| +38 % | +266.986 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 800.000 $ | 0,14 % |
+26.977
| Neu | +928.813 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
174
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,14 % |
+42.532
| Neu | +963.022 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
175
CenterPoint Energy
CNP
28,2 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,14 % |
+43.925
| Neu | +821.029 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .