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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,2 % |
19.375
+6.589
| +52 % | +499.367 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
152
Cleveland-Cliffs
CLF
8,14 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,2 % |
136.941
+96.646
| +240 % | +1,48 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
153
Kohl's
KSS
2,78 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,2 % |
23.295
+5.028
| +28 % | +284.517 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
154
TechnipFMC
FTI
26,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,19 % |
+34.906
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 1,41 Mio. $ | 0,19 % |
+35.892
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
156
Teradyne
TER
46,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
+72.126
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
157
CarMax
KMX
7,97 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,19 % |
+29.786
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
158
Fortinet
FTNT
102 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,19 % |
+273.290
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
159
Allison Transmission
ALSN
9,08 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,19 % |
48.290
+6.347
| +15 % | +192.762 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
160
Sally Beauty Holdings
SBH
1,71 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,19 % |
49.923
+31.156
| +166 % | +825.911 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
161
Invesco
IVZ
12,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,19 % |
+34.387
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
162
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
32.520
-5.213
| -14 % | -224.336 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
BID
163
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
+37.926
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
164
Equifax
EFX
21,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
18.032
+16.632
| +1.188 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
165
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,35 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
61.079
+52.527
| +614 % | +1,34 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
166
Helmerich & Payne
HP
4,16 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,18 % |
13.601
-2.942
| -18 % | -312.608 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
167
Ashland
ASH
3,41 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,18 % |
+25.932
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
168
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 1,32 Mio. $ | 0,18 % |
+34.968
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
NUAN
169
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 1,32 Mio. $ | 0,18 % |
98.689
+91.138
| +1.207 % | +1,35 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
170
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,18 % |
24.841
+4.645
| +23 % | +234.691 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
171
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,94 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,18 % |
31.973
+31.202
| +4.047 % | +1,23 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
172
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
+34.643
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
173
Aecom
ACM
8,17 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
38.018
+23.585
| +163 % | +837.522 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
174
SLB Ltd
SLB
79,4 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
+12.601
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CNW
175
Nicht mehr gelistet
CON-WAY INC.
CNW
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
+26.882
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .