Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Vornado Realty Trust
VNO
6,57 Mrd. $
| – | – |
-547
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1402
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| – | – |
-18.252
| Geschlossen | -671.000 $ | – |
|
1403
Vera Bradley
VRA
190 Mio. $
| – | – |
-11.521
| Geschlossen | -310.000 $ | – |
|
1404
Virtus Investment Partners
VRTS
828 Mio. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1405
Viatris
VTRS
22,1 Mrd. $
| – | – |
-44.265
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
1406
Wabtec
WAB
48,2 Mrd. $
| – | – |
-12.787
| Geschlossen | -990.000 $ | – |
|
1407
Werner Enterprises
WERN
1,66 Mrd. $
| – | – |
-8.916
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
1408
Winnebago Industries
WGO
860 Mio. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
1409
Westlake Corp
WLK
8,44 Mrd. $
| – | – |
-4.104
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
1410
Williams Companies
WMB
91,6 Mrd. $
| – | – |
-36.897
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
1411
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| – | – |
-18.163
| Geschlossen | -764.000 $ | – |
|
1412
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| – | – |
-102.558
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
1413
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
| – | – |
-11.740
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
1414
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
| – | – |
-11.459
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
1415
Williams-Sonoma
WSM
30,6 Mrd. $
| – | – |
-24.016
| Geschlossen | -800.000 $ | – |
|
1416
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
| – | – |
-17.330
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
1417
Woodward
WWD
18,6 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
1418
Xcel Energy
XEL
49,4 Mrd. $
| – | – |
-20.174
| Geschlossen | -612.000 $ | – |
|
1419
Dentsply Sirona
XRAY
1,92 Mrd. $
| – | – |
-925
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1420
Xylem
XYL
20,8 Mrd. $
| – | – |
-16.362
| Geschlossen | -595.000 $ | – |
|
1421
Yelp
YELP
1,03 Mrd. $
| – | – |
-16.484
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
1422
Summit Midstream
SMC
433 Mio. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1423
Magnera Corp
MAGN
430 Mio. $
| – | – |
-131
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1424
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| – | – |
-9.716
| Geschlossen | -329.000 $ | – |
|
1425
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .