Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| – | – |
-51.848
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
1077
B&G Foods
BGS
272 Mio. $
| – | – |
-3.657
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
1078
Biglari Holdings Class B
BH
1,2 Mrd. $
| – | – |
-158
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
1079
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
| – | – |
-16.583
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
1080
Benchmark Electronics
BHE
2,32 Mrd. $
| – | – |
-11.745
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
1081
BHP
BHP
205 Mrd. $
| – | – |
-71.117
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
1082
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| – | – |
-880
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
1083
Bloomin' Brands
BLMN
868 Mio. $
| – | – |
-36.715
| Geschlossen | -667.000 $ | – |
|
1084
Banco Macro
BMA
3,53 Mrd. $
| – | – |
-3.438
| Geschlossen | -132.000 $ | – |
|
1085
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
| – | – |
-532
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1086
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| – | – |
-5.919
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
1087
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
| – | – |
-16.698
| Geschlossen | -169.000 $ | – |
|
1088
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| – | – |
-9.482
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
1089
Brixmor Property Group
BRX
9,28 Mrd. $
| – | – |
-25.137
| Geschlossen | -590.000 $ | – |
|
1090
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| – | – |
-32.561
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1091
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| – | – |
-4.340
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
1092
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| – | – |
-35.059
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
1093
Cathay General Bancorp
CATY
4,3 Mrd. $
| – | – |
-10.099
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
1094
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| – | – |
-177
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1095
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,3 Mrd. $
| – | – |
-22.635
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
1096
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| – | – |
-8.815
| Geschlossen | -695.000 $ | – |
|
1097
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
| – | – |
-4.602
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
1098
Century Aluminum
CENX
3,52 Mrd. $
| – | – |
-13.517
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
1099
Cerus
CERS
392 Mio. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1100
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-18.899
| Geschlossen | -848.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .