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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBD
1076
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
222
-10.433
| -98 % | -489.454 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1077
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +7.615 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-1.600
| -84 % | -56.224 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
SAFM
1079
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-800
| -89 % | -69.226 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
MFRM
1080
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-900
| -82 % | -41.617 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
NTLS
1081
Nicht mehr gelistet
NTELOS HLDGS CORP COM
NTLS
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
800
+222
| +38 % | +2.883 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
MRH
1082
Nicht mehr gelistet
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +9.313 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
EFII
1083
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-300
| -60 % | -12.120 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
DST
1084
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.400
| -88 % | -64.411 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
1085
National CineMedia
NCMI
165 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-60
| -55 % | -9.546 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1086
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +7.451 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1087
Zumiez
ZUMZ
218 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +7.975 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
HPY
1088
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-3.465
| -95 % | -140.952 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1089
Huron Consulting
HURN
3,08 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-2.100
| -95 % | -138.686 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1090
TD Synnex
SNX
20,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-2.000
| -91 % | -67.118 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
1091
VisionSys AI
VSA
4,94 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1092
Nicht mehr gelistet
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
570
-10.070
| -95 % | -147.711 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
1093
GATX Corp
GATX
5,96 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-600
| -86 % | -39.235 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
1094
News Corp Class B
NWS
17,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +6.738 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1095
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
347
-1.453
| -81 % | -26.637 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1096
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
195
-19.162
| -99 % | -584.259 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
TECD
1097
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.197 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CALL
1098
Nicht mehr gelistet
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
401
-2.718
| -87 % | -45.757 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
KND
1099
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +7.334 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SLH
1100
Nicht mehr gelistet
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-700
| -88 % | -45.603 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .