Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Harmonic Inc
HLIT
1,11 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
700
-25.367
| -97 % | -169.256 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
1052
Viavi Solutions
VIAV
7,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+640
| Neu | +4.769 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SNR
1053
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +4.506 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CZZ
1054
Nicht mehr gelistet
Cosan Limited
CZZ
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+570
| Neu | +5.244 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SIMG
1055
Nicht mehr gelistet
SILICON IMAGE INC
SIMG
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
783
-8.045
| -91 % | -43.222 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1056
Caleres
CAL
452 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
104
-7.350
| -99 % | -213.117 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
1057
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.945 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1058
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,23 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
+19
| +44 % | +1.112 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
PLNR
1059
Nicht mehr gelistet
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +2.310 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MCF
1060
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +4.376 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BAS
1061
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +6.314 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1062
Repligen
RGEN
10,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +2.415 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1063
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +2.034 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1064
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,72 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.387 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1065
Thomson Reuters
TRI
47,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +2.746 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1066
Travere Therapeutics
TVTX
4,79 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.070 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1067
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
PSB
1068
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-173
| -87 % | -13.925 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
JRJC
1069
Nicht mehr gelistet
China Finance Online Co., Ltd.
JRJC
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-1.050
| -96 % | -64.952 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
MCEP
1070
Nicht mehr gelistet
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +5.607 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
VSI
1071
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +2.615 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TXTR
1072
Nicht mehr gelistet
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-3.127
| -97 % | -79.896 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1073
Domino's
DPZ
11,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.076 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1074
La-Z-Boy
LZB
1,31 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-12.592
| -100 % | -297.539 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
1075
Moog Inc Class A
MOG.A
10,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.156 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .