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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXGN
1001
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.900
| Neu | +30.050 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1002
Ethan Allen Interiors
ETD
489 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-1.700
| -59 % | -41.580 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
1003
Federal Signal
FSS
6,93 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-4.752
| -70 % | -69.575 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1004
Halozyme
HALO
14,8 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.032
| Neu | +25.723 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1005
Icahn Enterprises
IEP
3,77 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +30.071 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TUES
1006
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.654
| Neu | +25.826 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PRKR
1007
Nicht mehr gelistet
Parkervision Inc
PRKR
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.990
| Neu | +88.808 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1008
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +29.133 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1009
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
500
+300
| +150 % | +16.460 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1010
XPO
XPO
21,3 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.891
| Neu | +26.411 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1011
Nicht mehr gelistet
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+913
| Neu | +25.610 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
NILE
1012
Nicht mehr gelistet
Blue Nile, Inc.
NILE
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +31.488 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
BDBD
1013
Nicht mehr gelistet
BOULDER BRANDS INC
BDBD
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
2.036
-3.864
| -65 % | -57.989 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1014
Azenta
AZTA
1,78 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.559
| Neu | +25.824 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1015
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,95 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+771
| Neu | +27.675 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WAIR
1016
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
+1.100
| +367 % | +22.991 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
SHOR
1017
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.263
| Neu | +30.653 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
FUEL
1018
Nicht mehr gelistet
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
871
-6.423
| -88 % | -190.659 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1019
NorthWestern Energy
NWE
4,84 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.200
| -71 % | -57.672 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
1020
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.666
| Neu | +27.192 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
DFT
1021
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-4.500
| -82 % | -113.768 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
WPG
1022
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +27.676 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
1023
IMAX
IMAX
2,77 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
900
+315
| +54 % | +8.407 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
1024
KT
KT
7,94 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-700
| -29 % | -10.628 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
SBNY
1025
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .