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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Skyworks Solutions
SWKS
20,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,31 % |
20.993
+18.877
| +892 % | +1,73 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
77
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,3 % |
26.530
-27.209
| -51 % | -1,91 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
78
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,29 % |
26.742
+13.963
| +109 % | +876.497 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
79
Rio Tinto
RIO
133 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,29 % |
49.211
+17.530
| +55 % | +656.050 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
80
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,28 % |
+103.413
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
81
KeyCorp
KEY
22,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,28 % |
124.556
+44.965
| +56 % | +638.463 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
82
SBA Communications
SBAC
20,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,27 % |
15.015
+6.490
| +76 % | +756.328 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
83
Merck
MRK
371 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,27 % |
32.401
+8.814
| +37 % | +468.215 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
84
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,26 % |
+25.581
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
85
Hain Celestial
HAIN
10,7 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,25 % |
+28.346
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
86
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,25 % |
17.984
+9.304
| +107 % | +779.531 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
87
Travel + Leisure Co
TNL
4,29 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,25 % |
44.280
+34.884
| +371 % | +1,25 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
88
Applied Materials
AMAT
307 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,25 % |
+97.033
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
89
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,25 % |
+57.912
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
90
Xcel Energy
XEL
50,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
+39.654
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
91
Walmart Inc
WMT
981 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,24 % |
64.077
+57.039
| +810 % | +1,31 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
DATA
92
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 1,38 Mio. $ | 0,24 % |
17.312
+15.372
| +792 % | +1,59 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
93
Alliant Energy
LNT
18,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,24 % |
47.180
+45.982
| +3.838 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
94
Polaris
PII
3,38 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,24 % |
11.466
+10.854
| +1.774 % | +1,47 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
95
Ross Stores
ROST
73,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,24 % |
28.347
-3.950
| -12 % | -201.733 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
96
AerCap
AER
23,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,24 % |
35.800
+31.404
| +714 % | +1,39 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
HDS
97
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 1,37 Mio. $ | 0,24 % |
+47.810
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
98
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,24 % |
23.420
-9.316
| -28 % | -582.519 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
99
Harley-Davidson
HOG
3,21 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,24 % |
+24.704
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
100
Vipshop
VIPS
6,14 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,23 % |
79.988
+60.317
| +307 % | +1,16 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .