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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PKD
951
Nicht mehr gelistet
Parker Drilling Company
PKD
| 46.000 $ | 0,01 % |
+473
| Neu | +46.880 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
952
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 46.000 $ | 0,01 % |
+1.835
| Neu | +45.774 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
953
First Bancorp
FBP
4,05 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+8.424
| Neu | +44.352 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
954
MiMedx Group
MDXG
533 Mio. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+6.400
| Neu | +37.466 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
955
Mueller Industries
MLI
12,2 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
+6.000
| Neu | +43.660 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
956
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
2.400
-1.400
| -37 % | -24.808 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
957
Boston Beer
SAM
1,99 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
200
+100
| +100 % | +22.788 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
958
Texas Roadhouse
TXRH
11,9 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
+1.700
| Neu | +43.043 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
959
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +41.735 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
960
Fabrinet
FN
13,1 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
+2.100
| Neu | +42.539 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
961
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
| 43.000 $ | 0,01 % |
+1.100
| Neu | +34.223 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
LHO
962
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.200
-700
| -37 % | -23.250 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
FLTX
963
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +39.762 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MWIV
964
Nicht mehr gelistet
MWI VETERINARY SUPPLY, INC.
MWIV
| 42.000 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +44.057 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
965
Cheesecake Factory
CAKE
5,66 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
891
-2.002
| -69 % | -92.249 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
966
Edwards Lifesciences
EW
54,7 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
2.892
-53.208
| -95 % | -721.298 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
967
Watsco Inc
WSO
12,4 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +40.472 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
968
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
900
-175
| -16 % | -7.942 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
969
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,46 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.700
+100
| +6 % | +2.348 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
EJ
970
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 40.000 $ | 0,01 % |
5.063
-36.101
| -88 % | -317.126 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
971
Ryanair
RYAAY
27,4 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+1.706
| Neu | +38.977 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ININ
972
Nicht mehr gelistet
Interactive Intelligence Group, inc.
ININ
| 39.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +40.061 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
973
Open Text
OTEX
6,5 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +37.927 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
974
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11,8 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
4.500
-2.500
| -36 % | -21.023 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
KEG
975
Nicht mehr gelistet
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
| 38.000 $ | 0,01 % |
4.193
-45.344
| -92 % | -410.940 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .