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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,15 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +20.261 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
927
Dorman Products
DORM
3,94 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+467
| Neu | +22.754 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
928
InterDigital
IDCC
8,61 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
394
-2.680
| -87 % | -149.577 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
929
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.167
| Neu | +24.434 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
930
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,54 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
3.692
-5.484
| -60 % | -39.941 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
931
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+636
| Neu | +22.433 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBPX
932
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.078
| Neu | +24.181 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
933
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+282
| Neu | +23.011 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
934
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
3.700
+2.900
| +363 % | +26.242 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
935
AllianceBernstein
AB
3,24 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
742
-197
| -21 % | -6.118 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
936
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +24.670 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
DANG
937
Nicht mehr gelistet
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-49
| -2 % | -461 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
HUB.B
938
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+199
| Neu | +21.895 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
939
Cracker Barrel
CBRL
1,62 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +19.650 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
940
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+321
| Neu | +17.514 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
941
Vince Holding Corp
VNCE
137 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
170
-31
| -15 % | -5.188 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
PGNX
942
Nicht mehr gelistet
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.602
| Neu | +15.742 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
943
Agenus
AGEN
320 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +15.183 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
944
Phoenix New Media
FENG
16,9 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+383
| Neu | +17.210 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
945
Helen of Troy
HELE
695 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +16.890 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
946
MBIA
MBI
227 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
3.128
-5.346
| -63 % | -48.283 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
947
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
345
-978
| -74 % | -49.263 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
948
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.263
| Neu | +13.872 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CRAY
949
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
617
-3.938
| -86 % | -119.199 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
950
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
268
-1.747
| -87 % | -140.271 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .