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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Standex International
SXI
3 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +47.999 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
FBR
927
Nicht mehr gelistet
Fibria Celulose Sa
FBR
| 52.000 $ | 0,01 % |
5.421
-7.962
| -59 % | -80.584 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
VVUS
928
Nicht mehr gelistet
Vivus Inc
VVUS
| 52.000 $ | 0,01 % |
988
-1.696
| -63 % | -87.199 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
929
Daktronics
DAKT
952 Mio. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+4.300
| Neu | +55.815 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
930
Kemper
KMPR
1,74 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +51.803 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
931
Karyopharm Therapeutics
KPTI
18,9 Mio. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+73
| Neu | +33.978 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PRXL
932
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 51.000 $ | 0,01 % |
967
+595
| +160 % | +29.842 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
QUNR
933
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.800
| Neu | +46.398 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
934
Kite Realty
KRG
4,87 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+2.066
| Neu | +50.489 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CXDC
935
Nicht mehr gelistet
China XD Plastics Company Limited
CXDC
| 50.000 $ | 0,01 % |
+5.967
| Neu | +49.307 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ILG
936
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 50.000 $ | 0,01 % |
+2.300
| Neu | +53.036 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
937
Martin Midstream Partners
MMLP
78,6 Mio. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +49.460 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGEN
938
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 49.000 $ | 0,01 % |
1.300
+700
| +117 % | +26.466 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
INSY
939
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 49.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +51.720 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
940
G-III Apparel Group
GIII
1,25 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.200
+1.000
| +500 % | +37.733 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
941
Lloyds Banking Group
LYG
78,8 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
9.400
-11.300
| -55 % | -58.635 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
UNT
942
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 48.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +45.618 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
943
Nicht mehr gelistet
Everbank Financial Corp
EVER
| 48.000 $ | 0,01 % |
2.400
+1.600
| +200 % | +30.818 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
944
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 48.000 $ | 0,01 % |
900
+800
| +800 % | +43.102 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
945
VEON
VEON
6,04 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
227
-222
| -49 % | -46.732 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CONE
946
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 47.000 $ | 0,01 % |
+1.900
| Neu | +41.666 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SFXE
947
Nicht mehr gelistet
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
| 47.000 $ | 0,01 % |
+5.857
| Neu | +42.663 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
948
Credicorp
BAP
28,9 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
300
-843
| -74 % | -126.311 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
949
Belden
BDC
4,2 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +44.026 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
950
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,04 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
1.567
-5.834
| -79 % | -164.519 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .