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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IOC
901
Nicht mehr gelistet
Interoil Corporation
IOC
| 57.000 $ | 0,01 % |
900
+191
| +27 % | +12.192 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
902
Artisan Partners
APAM
2,54 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +57.246 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
903
Fomento Económico Mexicano
FMX
41,8 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +56.924 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
904
Fresenius Medical Care
FMS
12,2 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.700
+400
| +31 % | +13.340 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
905
Ultrapar
UGP
6,47 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
+4.800
| Neu | +59.148 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
YELL
906
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| 56.000 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +44.550 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
907
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
2.400
+1.600
| +200 % | +35.358 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
EVEP
908
Nicht mehr gelistet
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| 55.000 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +50.641 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
909
Community Bank
CBU
3,33 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +55.374 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
910
Coherent
COHR
47,7 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+3.800
| Neu | +53.906 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
911
Sanmina
SANM
9,37 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+2.382
| Neu | +48.247 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANH
912
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 54.000 $ | 0,01 % |
10.500
-14.200
| -57 % | -75.445 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
OAK
913
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| 54.000 $ | 0,01 % |
+1.100
| Neu | +57.089 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
914
Nicht mehr gelistet
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| 54.000 $ | 0,01 % |
+5.249
| Neu | +56.157 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
DRTX
915
Nicht mehr gelistet
DURATA THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
DRTX
| 54.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +47.644 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
916
Scotiabank
BNS
117 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
854
-1.514
| -64 % | -87.515 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
917
Caesarstone
CSTE
77,8 Mio. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
1.100
+600
| +120 % | +30.512 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
918
Harmonic Inc
HLIT
1,18 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
7.234
+105
| +1 % | +756 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
919
Adamas Trust
ADAM
641 Mio. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+1.725
| Neu | +53.158 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
AMAG
920
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 53.000 $ | 0,01 % |
+2.600
| Neu | +48.047 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MNTA
921
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 53.000 $ | 0,01 % |
4.445
-2.055
| -32 % | -24.272 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
HSNI
922
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 53.000 $ | 0,01 % |
900
+500
| +125 % | +28.396 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
CACQ
923
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 53.000 $ | 0,01 % |
4.309
-1.936
| -31 % | -24.396 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
924
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,97 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
1.818
-1.582
| -47 % | -45.970 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
925
Scorpio Tankers
STNG
4,64 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
512
-1.588
| -76 % | -144.944 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .