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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PGH
876
Nicht mehr gelistet
Pengrowth Energy Corporation
PGH
| 65.000 $ | 0,01 % |
+9.190
| Neu | +59.984 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
877
Jack in the Box
JACK
239 Mio. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
1.083
-5.163
| -83 % | -295.994 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
878
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| 64.000 $ | 0,01 % |
+3.391
| Neu | +59.714 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WG
879
Nicht mehr gelistet
Willbros Group
WG
| 64.000 $ | 0,01 % |
+5.200
| Neu | +61.947 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
880
EchoStar
ECHO
28,5 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
1.481
-617
| -29 % | -24.598 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
ECOM
881
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 63.000 $ | 0,01 % |
+2.406
| Neu | +61.042 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
LNCE
882
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| 63.000 $ | 0,01 % |
2.400
+400
| +20 % | +10.771 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
883
Arrow Electronics
ARW
11,4 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
+1.027
| Neu | +59.828 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
884
Everforth Inc
EFOR
1,48 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
1.700
-200
| -11 % | -7.159 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
885
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +58.148 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
886
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 60.000 $ | 0,01 % |
+2.430
| Neu | +53.740 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GRUB
887
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 60.000 $ | 0,01 % |
+850
| Neu | +57.216 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
888
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +61.052 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
889
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
2.800
+500
| +22 % | +10.952 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
890
TETRA Technologies
TTI
888 Mio. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+5.037
| Neu | +60.526 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GHL
891
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| 59.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +59.200 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
892
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 59.000 $ | 0,01 % |
+2.100
| Neu | +52.100 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAJ
893
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 58.000 $ | 0,01 % |
+1.800
| Neu | +57.906 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
AAWW
894
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 58.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +58.043 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
895
Clean Harbors
CLH
16,2 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+900
| Neu | +53.512 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
896
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+1.900
| Neu | +58.867 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
897
Primoris Services
PRIM
4,11 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +57.846 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
898
Royal Bank of Canada
RY
287 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
800
-1.096
| -58 % | -74.332 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
899
Skywest
SKYW
3,75 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+4.700
| Neu | +57.019 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
900
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| 57.000 $ | 0,01 % |
6.276
-4.324
| -41 % | -38.316 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .