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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABB
851
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 70.000 $ | 0,01 % |
+3.080
| Neu | +74.554 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
852
Baytex Energy
BTE
3,75 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
1.500
+1.200
| +400 % | +50.953 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
853
Plexus
PLXS
5,77 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +66.886 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
854
Nicht mehr gelistet
BALTIC TRADING LIMITED COMMON STOCK
BALT
| 69.000 $ | 0,01 % |
+11.540
| Neu | +72.854 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
855
Century Aluminum
CENX
3,43 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
+4.342
| Neu | +61.550 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
856
MannKind Corp
MNKD
1,13 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
+1.250
| Neu | +50.128 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
857
Murphy Oil
MUR
6,14 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
1.024
-12.287
| -92 % | -770.252 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
858
SLR Investment Corp
SLRC
643 Mio. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +68.356 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
859
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
12.500
-17.000
| -58 % | -93.058 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
WPRT
860
Nicht mehr gelistet
Westport Fuel Systems
WPRT
| 68.000 $ | 0,01 % |
380
-1.110
| -74 % | -165.871 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
ELLI
861
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
| 68.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +59.038 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CWEI
862
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 68.000 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +64.083 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
863
Acacia Research
ACTG
433 Mio. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
+3.800
| Neu | +61.570 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
864
Alto Ingredients
ALTO
283 Mio. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
4.400
+4.000
| +1.000 % | +55.399 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
865
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
+2.300
| Neu | +66.466 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
866
Redwood Trust
RWT
406 Mio. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
3.400
+2.700
| +386 % | +53.977 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
XOOM
867
Nicht mehr gelistet
XOOM CORP COM
XOOM
| 66.000 $ | 0,01 % |
+2.510
| Neu | +55.805 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
868
Nicht mehr gelistet
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| 66.000 $ | 0,01 % |
3.300
+2.209
| +202 % | +44.746 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
869
BGC Group
BGC
5,32 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
13.790
-8.499
| -38 % | -39.061 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
870
Chord Energy
CHRD
8,4 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
+1.176
| Neu | +56.853 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
871
Ventas
VTR
44,3 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
893
-2.084
| -70 % | -154.835 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
872
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 65.000 $ | 0,01 % |
5.500
+3.900
| +244 % | +48.952 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
GLBR
873
Nicht mehr gelistet
Global Brokerage, Inc. Class A Common Stock
GLBR
| 65.000 $ | 0,01 % |
+440
| Neu | +63.211 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PPP
874
Nicht mehr gelistet
Primero Mining Corp
PPP
| 65.000 $ | 0,01 % |
+8.200
| Neu | +55.374 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
875
Nicht mehr gelistet
INFORMATICA CORP
INFA
| 65.000 $ | 0,01 % |
1.828
-10.130
| -85 % | -372.956 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .