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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PennyMac Mortgage Investment
PMT
644 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
+3.472
| Neu | +77.291 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
827
Expro Ltd
XPRO
1,95 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
517
+384
| +289 % | +56.634 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
828
Nicht mehr gelistet
Kaman Corp
KAMN
| 76.000 $ | 0,01 % |
+1.800
| Neu | +75.040 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLGX
829
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.518
-19.115
| -88 % | -552.404 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
ARG
830
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
| 76.000 $ | 0,01 % |
700
-2.559
| -79 % | -273.382 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
831
Nicht mehr gelistet
AVIV REIT INC COM STK (MD)
AVIV
| 76.000 $ | 0,01 % |
+2.700
| Neu | +73.189 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
832
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+5.072
| Neu | +71.577 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
833
Quanex
NX
951 Mio. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+4.200
| Neu | +78.620 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVT
834
Nicht mehr gelistet
CVENT, INC.
CVT
| 75.000 $ | 0,01 % |
+2.600
| Neu | +73.524 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
835
HDFC Bank
HDB
112 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
+6.324
| Neu | +69.390 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
836
NatWest
NWG
67,2 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
6.125
+5.234
| +587 % | +61.517 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
AVTA
837
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 74.000 $ | 0,01 % |
3.931
+3.125
| +388 % | +58.846 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
838
American States Water
AWR
3,38 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +67.395 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
839
MidCap Financial Investment
MFIC
857 Mio. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+2.833
| Neu | +69.817 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
BNFT
840
Nicht mehr gelistet
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| 73.000 $ | 0,01 % |
1.600
+1.200
| +300 % | +44.988 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
841
Gerdau
GGB
9,3 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
15.498
+5.796
| +60 % | +28.404 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
SJI
842
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 72.000 $ | 0,01 % |
2.400
+1.200
| +100 % | +34.200 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
843
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 72.000 $ | 0,01 % |
1.100
+600
| +120 % | +37.097 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
MLNX
844
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 72.000 $ | 0,01 % |
2.083
-1.891
| -48 % | -65.513 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
ABCO
845
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
| 72.000 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +75.762 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
846
Banco Santander
SAN
170 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
+7.515
| Neu | +68.973 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GRT
847
Nicht mehr gelistet
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
| 71.000 $ | 0,01 % |
+6.627
| Neu | +69.694 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
848
Choice Hotels
CHH
5,08 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +67.569 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
849
Logitech
LOGI
14,2 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
+5.415
| Neu | +73.284 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
850
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.700
-500
| -23 % | -19.614 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .