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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RESI
801
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 83.000 $ | 0,01 % |
+3.190
| Neu | +88.343 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
802
Blackbaud
BLKB
2,38 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
2.300
-600
| -21 % | -19.982 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
803
Inovio Pharmaceuticals
INO
79,8 Mio. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+633
| Neu | +74.702 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
804
Mativ Holdings
MATV
621 Mio. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
1.900
+900
| +90 % | +37.820 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
VR
805
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 82.000 $ | 0,01 % |
2.169
-17.619
| -89 % | -655.998 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CJES
806
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 81.000 $ | 0,01 % |
+2.419
| Neu | +74.320 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
807
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 80.000 $ | 0,01 % |
+162
| Neu | +51.933 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
808
Enpro
NPO
6,02 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.100
+300
| +38 % | +21.596 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
809
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.391
-10.112
| -88 % | -559.459 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
810
Saic
SAIC
6,32 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
1.800
+200
| +13 % | +7.898 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
UMPQ
811
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 79.000 $ | 0,01 % |
4.440
+865
| +24 % | +15.023 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
812
Nicht mehr gelistet
Aceto Corp
ACET
| 79.000 $ | 0,01 % |
4.400
+2.200
| +100 % | +42.361 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
EVHC
813
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 79.000 $ | 0,01 % |
+735
| Neu | +75.601 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
NWBO
814
Nicht mehr gelistet
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| 79.000 $ | 0,01 % |
+11.900
| Neu | +75.742 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
815
CNH Industrial
CNH
18,2 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
8.847
+186
| +2 % | +1.774 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
816
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 78.000 $ | 0,01 % |
1.000
+200
| +25 % | +13.583 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
MM
817
Nicht mehr gelistet
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
| 78.000 $ | 0,01 % |
15.750
-2.653
| -14 % | -13.405 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
818
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +76.132 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
819
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.449
-9.451
| -87 % | -477.028 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
820
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 77.000 $ | 0,01 % |
700
-6.221
| -90 % | -652.644 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
BBG
821
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
| 77.000 $ | 0,01 % |
2.883
+2.602
| +926 % | +66.316 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
TLM
822
Nicht mehr gelistet
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| 77.000 $ | 0,01 % |
7.317
-36.782
| -83 % | -384.026 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
823
Emergent Biosolutions
EBS
370 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
3.400
+2.700
| +386 % | +62.886 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
824
W.W. Grainger
GWW
64,6 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
300
-8.182
| -96 % | -2,09 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
825
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.858
-223
| -11 % | -8.061 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .