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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Halliburton
HAL
29,7 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
73.066
+45.755
| +168 % | +2,46 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
52
Bath & Body Works
BBWI
4,59 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,37 % |
93.758
+75.478
| +413 % | +3,4 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
53
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,37 % |
+38.756
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
54
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,37 % |
+22.735
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
55
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 3,48 Mio. $ | 0,36 % |
+124.962
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
56
PVH
PVH
4,07 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,36 % |
33.296
-13.457
| -29 % | -1,24 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
57
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,36 % |
+106.603
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
58
Invesco
IVZ
12,8 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,36 % |
111.611
+92.173
| +474 % | +2,88 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
59
Dollar General
DG
28,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
+48.825
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
60
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,36 % |
+31.397
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
61
Delta Air Lines
DAL
53,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,35 % |
72.499
+67.451
| +1.336 % | +3,29 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
62
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 3,33 Mio. $ | 0,35 % |
+48.689
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
63
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,34 % |
24.558
+16.386
| +201 % | +2,07 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
64
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,33 % |
+35.430
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
65
DaVita
DVA
12,3 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,33 % |
+46.751
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
66
Public Service Enterprise Group
PEG
36,7 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,33 % |
+71.354
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
67
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
39.140
+26.310
| +205 % | +2,12 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
68
Tractor Supply
TSCO
17,5 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,32 % |
+223.330
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
69
Mattel
MAT
4,42 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,32 % |
120.204
+104.918
| +686 % | +2,81 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
70
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,32 % |
+17.783
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
71
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,32 % |
+91.097
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
72
Kroger
KR
38,9 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,31 % |
+99.875
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
73
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,3 % |
+55.179
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
76,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,3 % |
+25.878
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
75
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 2,79 Mio. $ | 0,29 % |
53.765
-40.831
| -43 % | -2,13 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .