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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Ternium
TX
10,6 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,02 % |
7.823
-1.419
| -15 % | -27.967 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
552
Zebra Technologies
ZBRA
17,9 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,02 % |
+1.219
| Neu | +126.503 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
553
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,02 % |
+2.741
| Neu | +133.614 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
554
News Corp Class B
NWS
17,3 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,02 % |
9.419
+2.466
| +35 % | +37.323 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
555
Sonoco
SON
4,93 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,02 % |
+3.141
| Neu | +141.428 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
556
Wynn Resorts
WYNN
7,64 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,02 % |
1.361
-11.518
| -89 % | -1,3 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
557
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 134.000 $ | 0,02 % |
6.424
-17.837
| -74 % | -384.218 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
558
Nicht mehr gelistet
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| 134.000 $ | 0,02 % |
+4.252
| Neu | +161.219 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
559
Federated Hermes
FHI
4,33 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,02 % |
+3.981
| Neu | +137.234 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
560
RenaissanceRe
RNR
13,8 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,02 % |
+1.313
| Neu | +135.331 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNR
561
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 133.000 $ | 0,02 % |
9.974
+1.932
| +24 % | +30.655 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
WAGE
562
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 133.000 $ | 0,02 % |
3.297
+484
| +17 % | +22.513 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
NTT
563
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| 132.000 $ | 0,02 % |
3.644
+861
| +31 % | +29.706 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
564
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+5.167
| Neu | +139.228 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
565
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
+2.751
| Neu | +116.648 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
AVID
566
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
| 131.000 $ | 0,02 % |
+9.888
| Neu | +157.893 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
GWB
567
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 131.000 $ | 0,02 % |
+5.435
| Neu | +127.333 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
568
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
12.256
-635
| -5 % | -9.106 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
SJI
569
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 130.000 $ | 0,02 % |
5.261
+251
| +5 % | +6.562 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
570
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
+950
| Neu | +117.726 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
571
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
4.081
-4.547
| -53 % | -152.778 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
WSTC
572
Nicht mehr gelistet
West Corporation
WSTC
| 129.000 $ | 0,02 % |
4.312
+4.280
| +13.375 % | +135.261 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
573
FerroAtlántica
GSM
749 Mio. $
| 128.000 $ | 0,02 % |
+7.261
| Neu | +144.585 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPNC
574
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 128.000 $ | 0,02 % |
+5.598
| Neu | +156.353 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
575
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 127.000 $ | 0,02 % |
2.765
-232
| -8 % | -10.536 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .