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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Molson Coors Class B
TAP
8,04 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,04 % |
4.621
-51.320
| -92 % | -4,76 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
NTRI
502
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 395.000 $ | 0,04 % |
+7.596
| Neu | +393.256 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
503
Xerox
XRX
157 Mio. $
| 393.000 $ | 0,04 % |
13.688
-8.507
| -38 % | -240.358 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
NPTN
504
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| 393.000 $ | 0,04 % |
50.971
+44.730
| +717 % | +377.955 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
505
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,11 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,04 % |
20.944
+19.365
| +1.226 % | +389.692 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CBI
506
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 392.000 $ | 0,04 % |
+19.904
| Neu | +461.628 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
507
Steven Madden
SHOO
3,44 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,04 % |
14.646
+11.220
| +327 % | +284.970 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
508
Highwoods Properties
HIW
3,55 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,04 % |
7.660
-16.580
| -68 % | -846.319 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
509
Terreno Realty
TRNO
7,41 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,04 % |
+11.327
| Neu | +358.327 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
510
Vail Resorts
MTN
5,75 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,04 % |
+1.878
| Neu | +378.496 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
511
Tenaris
TS
28,2 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,04 % |
+12.187
| Neu | +384.122 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SINA
512
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 377.000 $ | 0,04 % |
4.446
+3.332
| +299 % | +280.669 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
513
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 376.000 $ | 0,04 % |
10.200
+5.852
| +135 % | +216.338 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
514
Trade Desk
TTD
6,26 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,04 % |
74.880
+13.950
| +23 % | +63.800 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
515
Canadian Solar
CSIQ
732 Mio. $
| 370.000 $ | 0,03 % |
+23.290
| Neu | +311.625 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
516
Evercore
EVR
12 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,03 % |
5.258
+312
| +6 % | +22.689 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
XL
517
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 369.000 $ | 0,03 % |
8.447
+6.413
| +315 % | +270.232 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
518
M/I Homes
MHO
3,49 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,03 % |
12.888
+6.480
| +101 % | +176.195 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
519
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,03 % |
+10.228
| Neu | +344.682 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
520
Equifax
EFX
22,6 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,03 % |
+2.610
| Neu | +358.239 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
521
Performance Food Group
PFGC
17,2 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,03 % |
+13.033
| Neu | +344.609 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
522
Kennametal
KMT
2,01 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,03 % |
+9.536
| Neu | +373.231 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
523
Unisys
UIS
171 Mio. $
| 350.000 $ | 0,03 % |
27.370
+15.460
| +130 % | +188.080 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
RRD
524
Nicht mehr gelistet
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| 349.000 $ | 0,03 % |
27.853
-10.553
| -27 % | -129.808 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SJI
525
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 348.000 $ | 0,03 % |
+10.207
| Neu | +370.390 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .