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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Insight Enterprises
NSIT
5,15 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,04 % |
+11.047
| Neu | +466.637 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
477
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,04 % |
+5.633
| Neu | +442.728 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
478
Lear
LEA
5,72 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,04 % |
3.088
+103
| +3 % | +14.584 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
479
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 437.000 $ | 0,04 % |
+5.581
| Neu | +440.496 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
480
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,04 % |
+6.019
| Neu | +426.987 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
481
Cheniere Energy
LNG
59,6 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,04 % |
8.955
+8.183
| +1.060 % | +390.345 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
482
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,04 % |
10.308
+7.573
| +277 % | +303.624 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
DPLO
483
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| 429.000 $ | 0,04 % |
+29.028
| Neu | +483.804 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
JCP
484
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 428.000 $ | 0,04 % |
92.155
-328.418
| -78 % | -1,68 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
485
AerCap
AER
25,2 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,04 % |
9.199
+2.149
| +30 % | +96.867 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
486
FIVE9
FIVN
2,72 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,04 % |
19.884
+17.445
| +715 % | +357.368 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
487
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 423.000 $ | 0,04 % |
13.413
+4.449
| +50 % | +123.830 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
MNK
488
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 423.000 $ | 0,04 % |
+9.441
| Neu | +414.044 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTB
489
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 421.000 $ | 0,04 % |
+11.667
| Neu | +450.207 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CUDA
490
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 421.000 $ | 0,04 % |
18.297
+15.343
| +519 % | +337.903 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
491
Unifirst Corp
UNF
4,54 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,04 % |
2.975
+2.389
| +408 % | +333.000 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
492
Q2 Holdings
QTWO
4,6 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,04 % |
+11.288
| Neu | +428.505 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
493
MillerKnoll
MLKN
1,57 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,04 % |
+13.619
| Neu | +433.993 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
WMGI
494
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
| 410.000 $ | 0,04 % |
+14.918
| Neu | +421.692 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
495
The Greenbrier Companies
GBX
1,37 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,04 % |
+8.851
| Neu | +403.837 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
496
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,04 % |
4.115
+2.494
| +154 % | +244.182 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
497
ACI Worldwide
ACIW
5,98 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,04 % |
18.147
+10.181
| +128 % | +227.857 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
498
Qiagen
QGEN
10,5 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
11.341
+9.659
| +574 % | +326.203 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
499
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
20.839
+12.240
| +142 % | +213.519 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
500
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| 399.000 $ | 0,04 % |
+18.616
| Neu | +405.406 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .