Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
| 940.000 $ | 0,58 % |
11.281
+3.423
| +44 % | +289.508 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
27
Capital One
COF
128 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,58 % |
+13.596
| Neu | +914.754 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
28
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 903.000 $ | 0,56 % |
+13.131
| Neu | +881.874 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 893.000 $ | 0,55 % |
16.600
-10.765
| -39 % | -540.960 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
30
Transocean
RIG
7,44 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,55 % |
+19.927
| Neu | +942.248 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
31
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,53 % |
23.418
+13.819
| +144 % | +465.905 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
DTV
32
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 858.000 $ | 0,53 % |
+14.368
| Neu | +884.579 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
33
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,52 % |
25.356
-33.028
| -57 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
AGN
34
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
| 841.000 $ | 0,52 % |
+9.307
| Neu | +835.485 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
35
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,52 % |
+7.150
| Neu | +770.136 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
36
Exelon
EXC
47,4 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,51 % |
+39.298
| Neu | +859.663 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
HOT
37
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 816.000 $ | 0,51 % |
12.283
+11.883
| +2.971 % | +786.411 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
38
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,5 % |
+8.600
| Neu | +786.076 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
JCP
39
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 803.000 $ | 0,5 % |
+91.094
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
40
Herbalife
HLF
1,38 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,5 % |
22.980
-2.414
| -10 % | -74.650 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
41
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,49 % |
9.182
-318
| -3 % | -28.669 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
42
Xerox
XRX
226 Mio. $
| 785.000 $ | 0,49 % |
+28.963
| Neu | +760.841 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
SWY
43
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
| 781.000 $ | 0,48 % |
+27.303
| Neu | +650.349 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
44
Northrop Grumman
NOC
80,2 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,47 % |
7.900
-8.090
| -51 % | -747.731 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
45
Visa
V
768 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,46 % |
15.564
+13.172
| +551 % | +608.620 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
46
Wheaton Precious Metals
WPM
55,6 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,46 % |
+30.000
| Neu | +713.451 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
47
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,46 % |
+18.429
| Neu | +715.932 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
48
TSMC
TSM
2,23 Bio. $
| 727.000 $ | 0,45 % |
+42.898
| Neu | +731.625 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
49
Owens Corning
OC
9,5 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,44 % |
18.818
+14.733
| +361 % | +574.580 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
50
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,44 % |
+19.480
| Neu | +731.589 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .