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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DF
451
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
| 300.000 $ | 0,05 % |
+17.070
| Neu | +279.284 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
452
Smith & Wesson
SWBI
617 Mio. $
| 299.000 $ | 0,05 % |
26.827
+22.273
| +489 % | +263.147 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
NLSN
453
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 299.000 $ | 0,05 % |
+6.183
| Neu | +287.827 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
OCR
454
Nicht mehr gelistet
OMNICARE INC
OCR
| 298.000 $ | 0,05 % |
4.480
-10.743
| -71 % | -667.550 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
MBFI
455
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
| 297.000 $ | 0,05 % |
11.000
+6.200
| +129 % | +173.211 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
456
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,05 % |
13.424
-8.882
| -40 % | -188.404 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
KNGT
457
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 294.000 $ | 0,05 % |
+12.394
| Neu | +294.000 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
458
Honda
HMC
44 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,05 % |
8.400
+3.200
| +62 % | +109.725 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
459
Delek US
DK
4,37 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,05 % |
+10.348
| Neu | +318.100 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
460
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,05 % |
+25.015
| Neu | +267.998 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,05 % |
34.565
+14.823
| +75 % | +122.110 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
MHFI
462
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 290.000 $ | 0,05 % |
3.495
-16.163
| -82 % | -1,27 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
WLT
463
Nicht mehr gelistet
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| 290.000 $ | 0,05 % |
+53.261
| Neu | +338.207 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
XLNX
464
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 288.000 $ | 0,05 % |
6.100
-6.992
| -53 % | -336.507 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
465
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,59 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,05 % |
+8.313
| Neu | +261.756 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
466
Brown & Brown
BRO
22,6 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,04 % |
18.502
+3.814
| +26 % | +57.327 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
467
RPC Inc
RES
1,46 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,04 % |
12.069
-23.623
| -66 % | -519.009 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
NYRT
468
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 283.000 $ | 0,04 % |
+2.562
| Neu | +281.660 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
469
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
| 283.000 $ | 0,04 % |
15.328
-15.498
| -50 % | -272.506 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
470
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
610 Mio. $
| 282.000 $ | 0,04 % |
+21.970
| Neu | +238.895 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SUSQ
471
Nicht mehr gelistet
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| 282.000 $ | 0,04 % |
26.787
+15.946
| +147 % | +166.449 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
472
Nicht mehr gelistet
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| 281.000 $ | 0,04 % |
+25.711
| Neu | +301.382 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
473
Thomson Reuters
TRI
49,9 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,04 % |
+6.601
| Neu | +270.038 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
474
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 276.000 $ | 0,04 % |
13.708
+12.208
| +814 % | +261.230 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
475
Nucor
NUE
62 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,04 % |
5.596
+1.216
| +28 % | +62.404 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .