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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Factset
FDS
11 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,04 % |
+1.321
| Neu | +214.629 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
JOY
427
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 214.000 $ | 0,04 % |
5.914
+2.841
| +92 % | +114.317 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
428
California Water Service
CWT
2,96 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
+9.348
| Neu | +224.140 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
JUNO
429
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 213.000 $ | 0,04 % |
+4.000
| Neu | +212.303 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
430
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,04 % |
8.866
+4.274
| +93 % | +118.998 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
431
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,04 % |
11.458
-8.086
| -41 % | -166.585 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
432
Dine Brands
DIN
439 Mio. $
| 210.000 $ | 0,04 % |
2.123
+861
| +68 % | +85.815 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
AVG
433
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
| 210.000 $ | 0,04 % |
+7.750
| Neu | +188.788 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
DISH
434
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 210.000 $ | 0,04 % |
3.111
+2.310
| +288 % | +161.420 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
435
Groupon
GRPN
668 Mio. $
| 206.000 $ | 0,04 % |
2.050
+2.048
| +102.400 % | +264.368 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
436
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,04 % |
+2.830
| Neu | +213.909 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
437
Pilgrim's Pride
PPC
6,45 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,04 % |
8.955
-25.881
| -74 % | -640.441 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
438
Super Micro Computer
SMCI
23,5 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,04 % |
69.380
+9.800
| +16 % | +32.253 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
439
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 205.000 $ | 0,04 % |
+13.434
| Neu | +199.702 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
440
Nicht mehr gelistet
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| 205.000 $ | 0,04 % |
29.244
+26.328
| +903 % | +224.825 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
BMS
441
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 204.000 $ | 0,04 % |
4.552
-413
| -8 % | -18.894 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
442
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
| 204.000 $ | 0,04 % |
+11.559
| Neu | +216.599 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
443
Assurant
AIZ
14,1 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,04 % |
3.024
-1.100
| -27 % | -70.920 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
444
AerCap
AER
23,6 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,04 % |
4.396
-3.139
| -42 % | -148.748 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
445
Westlake Corp
WLK
8,41 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,04 % |
+2.903
| Neu | +211.207 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
446
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 198.000 $ | 0,04 % |
2.831
+2.166
| +326 % | +148.673 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
CRR
447
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| 198.000 $ | 0,04 % |
4.762
+3.262
| +217 % | +131.486 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
NXTM
448
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
| 197.000 $ | 0,04 % |
+13.795
| Neu | +233.647 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATW
449
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 197.000 $ | 0,04 % |
+7.472
| Neu | +229.540 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
450
Kulicke & Soffa
KLIC
4,16 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,04 % |
+16.663
| Neu | +231.571 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .