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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Axalta
AXTA
7,91 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,05 % |
+11.045
| Neu | +280.846 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
402
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,05 % |
7.706
-33.406
| -81 % | -1,4 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
403
Monster Beverage
MNST
95,8 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,05 % |
28.800
-33.660
| -54 % | -374.801 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
WDR
404
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 319.000 $ | 0,05 % |
+13.583
| Neu | +329.909 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
405
Meta Platforms (Facebook)
META
1,53 Bio. $
| 318.000 $ | 0,05 % |
2.791
-12.895
| -82 % | -1,36 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
406
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 318.000 $ | 0,05 % |
6.319
+4.093
| +184 % | +178.339 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
407
Columbia Banking Systems
COLB
8,89 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,05 % |
+10.613
| Neu | +311.657 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
408
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 317.000 $ | 0,05 % |
+6.616
| Neu | +289.531 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
409
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,05 % |
+2.308
| Neu | +300.383 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CLR
410
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 316.000 $ | 0,05 % |
10.439
-59.469
| -85 % | -1,34 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
SINA
411
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 316.000 $ | 0,05 % |
+6.683
| Neu | +300.718 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NUAN
412
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 315.000 $ | 0,05 % |
+19.488
| Neu | +314.747 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
413
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 314.000 $ | 0,05 % |
382
+169
| +79 % | +119.713 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
ZAYO
414
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 314.000 $ | 0,05 % |
12.983
+3.356
| +35 % | +81.744 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
415
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,05 % |
+10.018
| Neu | +289.042 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
416
Coherent
COHR
33,6 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,05 % |
+14.142
| Neu | +280.846 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
417
Diageo
DEO
56,3 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,05 % |
2.850
-1.698
| -37 % | -179.628 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
CAVM
418
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
| 307.000 $ | 0,05 % |
+5.025
| Neu | +290.068 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
419
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
| 307.000 $ | 0,05 % |
+7.091
| Neu | +261.766 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
420
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,05 % |
+4.052
| Neu | +285.881 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
421
Regions Financial
RF
24,9 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,05 % |
39.015
-133.932
| -77 % | -1,08 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
422
CSX Corp
CSX
97,1 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,05 % |
+35.589
| Neu | +288.598 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
423
American Water Works
AWK
30,3 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,05 % |
+4.423
| Neu | +287.754 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 303.000 $ | 0,05 % |
+6.208
| Neu | +279.365 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CAJ
425
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 303.000 $ | 0,05 % |
+10.190
| Neu | +292.868 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .