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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 363.000 $ | 0,06 % |
+8.008
| Neu | +364.799 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
377
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,06 % |
8.865
-36.711
| -81 % | -1,47 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,06 % |
4.445
+228
| +5 % | +20.623 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
379
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,06 % |
+7.264
| Neu | +311.642 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
380
BJ's Restaurants
BJRI
1,29 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,06 % |
8.451
+5.549
| +191 % | +237.011 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
DNY
381
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 351.000 $ | 0,06 % |
21.429
+5.976
| +39 % | +97.885 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
382
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 350.000 $ | 0,06 % |
10.221
+8.724
| +583 % | +317.426 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TIVO
383
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 349.000 $ | 0,06 % |
+17.062
| Neu | +339.083 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
384
Ross Stores
ROST
72,8 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,06 % |
+6.020
| Neu | +334.263 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
385
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 345.000 $ | 0,06 % |
23.184
+2.921
| +14 % | +38.841 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
386
Ambev
ABEV
42,9 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,06 % |
+66.415
| Neu | +305.575 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
387
Smith & Nephew
SNN
12,6 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,05 % |
+10.320
| Neu | +337.758 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
388
Trinity Industries
TRN
2,04 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,05 % |
+26.067
| Neu | +366.082 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
389
Quanta Services
PWR
91,2 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,05 % |
15.159
-2.069
| -12 % | -40.983 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
390
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,05 % |
13.416
-6.678
| -33 % | -164.253 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
391
Cadence Design Systems
CDNS
94 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,05 % |
14.408
-53.607
| -79 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
392
United Rentals
URI
72,7 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,05 % |
+5.421
| Neu | +301.378 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
393
Lincoln Electric
LECO
15,2 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,05 % |
+5.699
| Neu | +310.161 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TWO
394
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 331.000 $ | 0,05 % |
5.213
-539
| -9 % | -33.330 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
395
Toronto Dominion Bank
TD
207 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,05 % |
+7.606
| Neu | +293.554 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
VR
396
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 327.000 $ | 0,05 % |
+6.939
| Neu | +311.818 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
397
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 326.000 $ | 0,05 % |
+20.343
| Neu | +202.742 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
398
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,05 % |
17.557
-5.812
| -25 % | -110.196 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
MIK
399
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 323.000 $ | 0,05 % |
+11.562
| Neu | +267.334 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TCF
400
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 323.000 $ | 0,05 % |
26.368
-6.805
| -21 % | -81.665 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .