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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHMT
301
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 339.000 $ | 0,06 % |
12.006
+7.936
| +195 % | +234.544 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
CIT
302
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 339.000 $ | 0,06 % |
+7.299
| Neu | +339.785 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
303
The GEO Group
GEO
3,74 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,06 % |
14.802
+11.055
| +295 % | +284.855 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
304
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 337.000 $ | 0,06 % |
11.271
-35.131
| -76 % | -1 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
305
Range Resources
RRC
12,8 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,06 % |
+6.812
| Neu | +388.805 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
306
Rogers Corp
ROG
2,39 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,06 % |
+5.061
| Neu | +374.331 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
307
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,06 % |
2.158
+1.246
| +137 % | +191.510 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
KS
308
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| 333.000 $ | 0,06 % |
+14.435
| Neu | +398.448 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
309
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,06 % |
+27.632
| Neu | +336.237 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
310
OGE Energy
OGE
10,2 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,06 % |
11.645
-14.220
| -55 % | -442.549 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PSB
311
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 332.000 $ | 0,06 % |
+4.608
| Neu | +351.743 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
312
Cognex
CGNX
9,45 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,06 % |
+13.772
| Neu | +338.367 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
313
Amdocs
DOX
6,54 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,06 % |
+6.069
| Neu | +333.731 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
314
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 328.000 $ | 0,06 % |
9.701
+7.064
| +268 % | +267.367 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
315
The Greenbrier Companies
GBX
1,19 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,06 % |
+7.005
| Neu | +418.073 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MNDT
316
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 328.000 $ | 0,06 % |
+6.723
| Neu | +304.540 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
317
BOK Financial
BOKF
7,95 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,06 % |
+4.699
| Neu | +307.860 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
318
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,06 % |
+6.284
| Neu | +345.558 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
319
HSBC
HSBC
292 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,06 % |
+8.061
| Neu | +335.719 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
320
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| 321.000 $ | 0,06 % |
+7.915
| Neu | +332.032 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
321
Armstrong World Industries
AWI
6,91 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,06 % |
+5.988
| Neu | +333.859 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
322
Sonic Automotive
SAH
1,99 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,06 % |
13.415
+2.792
| +26 % | +67.431 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
323
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 315.000 $ | 0,06 % |
+7.290
| Neu | +308.619 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
324
Rithm Capital
RITM
5,25 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,06 % |
20.668
+13.319
| +181 % | +220.842 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESND
325
Nicht mehr gelistet
Essendant Inc.
ESND
| 314.000 $ | 0,06 % |
8.007
+5.708
| +248 % | +230.703 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .